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【摘要】随着信贷业务的不断发展，中小企业金融业务越来越引起各商业银行的重视。如何在扩大信贷规模的同时加强对中小企业的信贷风险防范是一个迫切需要解决的问题。目前已有的风险评估方法仍有一定的缺陷。针对这个问题，本文提出了一种基于协同学原理的新方法。通过序参量的竞争，该模型可以更好地评估中小企业信贷的风险问题。
【关键词】信貸风险 评价模型 协同学 企业管理
近些年来，中小企业的发展已成为我国经济发展的主要动力。2008年以来，在金融危机的冲击下，中小企业的资金链面临着极大的考验，包括原料和劳动力成本上升、外部需求不足、融资成本较高等因素。因而开展对中小企业信贷风险的研究，进而建立行之有效的风险评价模型对商业银行具有重要意义。
一、银行信贷风险
（一）定义
商业银行的信贷风险是指商业银行在经营管理过程中，由于不确定因素使借款人不能按期偿还贷款本息的可能性。信贷具有风险较高、收益突出的特点，对整个银行的经营至关重要。目前商业银行在中小企业的信贷风险管理中存在着诸多问题，如未能形成有效的企业估价体系、信贷投放的结构性不合理等。
目前中小企业信贷面临的主要风险有：市场风险、信用风险、经营风险及道德风险等。在拓展中小企业信贷市场的同时，有效地避免上述风险是至关重要的。必须从制度和管理上都有清晰的认识，并制定可行的风险处理方法。
1.建立完善高效的银行信贷风险管理机制
从制度上完善信贷管理。进一步完善以贷款风险管理为核心的授权授信、分级审批等风险控制制度。制定风险管理战略，包括风险管理的目标、风险可承受范围等。对中小企业信贷材料的收集及检查进行明文规定，并定期检查执行情况。
2.建立科学的风险管理模型
根据商业银行的特点构建相应的风险管理模型，从客户选择、制度建设等方面分析经营中的信贷风险点，确定风险控制和处置方式。从根本上解决信贷风险问题，才能促进中小企业的信贷业务进入良性循环的境况中。
3.完善信贷风险管理的组织结构
将贷款风险评估具体落实到独立的职能部门。贷款评估是监测贷款风险的一项具体工作，需要客观地对每一笔贷款的风险状况做出量化评估。采取客户经理和风险管理者同时对企业进行贷前评估，并持续监视企业的风险预警信号，及时进行有效的评估。
（二）信贷风险评价方法
从2002年以来，中国全面实行信贷五级分类制度，按信贷的风险程度，将银行信贷资产分为五种类别：正常、关注、次级、可疑、损失。将正常及关注类归为正常类，次级、可疑和损失类信贷归为不良信贷。
目前已有的风险等级评价方法主要是基于专家评分的方法，把各位专家的评价进行简单平均，从而进行评价。但实际操作中，存在过于主观化的问题，无法较客观地反映企业真实的信贷能力及风险状况。文献[1，2]采用层次分析法对信贷风险进行评估。文献[3-5]采用模糊评价方法，但没有考虑到评价指标之间的相关性问题。
本文将协同学原理应用于风险评价中，可以综合各种主客观因素，较好地对企业风险进行有效的评估。
二、风险评价模型的特征工程
由于企业信用风险的形成很大程度上依赖于企业的财务状况，因此企业信贷风险衡量的主要依据就是企业财务状况。为了使研究更具有代表性，根据已有研究文献，从企业的偿债能力、盈利能力及发展前景的方面选取一些指标作为评价指标，这些指标能较全面地反映可能影响企业信用风险的内外部因素，从而衡量企业的信贷风险程度。本文选取的评价指标如表1。
三、基于协同学原理的风险评价模型
（一）协同学原理
协同学是德国理论物理学家Haken创立的。协同学是研究不同事物共同特征及其协同机理的新兴学科，描述了各种系统和现象中从无序到有序转变的共同规律。协同系统是指由许多子系统组成的、能以自组织方式形成有序结构的开放系统。协同学的核心思想是把无序的状态通过协同演化形成有序状态。各子系统、各要素之间在一定的外力下，通过非线性关系形成有序状态。目前协同学原理在自然科学和社会科学各领域都得到了广泛的应用。
协同学的主要思想就是用演化方程来研究协同系统的各种非平衡状态和不稳定性，通过序参量的演化得到最终的获胜模式，其动力学方程为：
这里为待识别模式，为网络参数，为原型模型。
（二）协同信贷风险评价模型
协同学的基本原理是各个模式的确定过程可以看成序参量的竞争过程，竞争过程中，具有最强支撑的序参量将得到胜利，从而得到最终的优胜模式。本文将企业信贷客户看为待确定模式，通过序参量的竞争，最终得到的获胜模式即为该客户的风险等级。整体风险评价模型如图1所示。
四、结论
本文提出的模型可兼顾主客观因素，充分考虑评价指标之间的相关性，较好反映企业的信贷状况，给出相应的风险评估。由于目前贷款分类标准和评分准则仍有待进一步完善，实际应用中，对于具体问题仍需具体分析，从而促进信贷风险管理水平的提高。
参考文献
[1]姜灵敏.基于AHP的商业银行贷款风险分类评价模型[J].科技管理研究，2005（09）：178-181.
[2]赵焕臣.层次分析法——一种简易的新决策方法[M].北京：科技出版社，1986.
[3]蔡明瑞，黄志强.模糊综合评价法在银行贷款风险分类中的应用[J].合作经济与科技，2004（12）：23-24.
[4]王建成.企业信贷能力的因子分析模糊综合评价[J].系统工程，2002（03）：93-96.
[5]刘晓星，何建敏.银行项目贷款风险等级的模糊综合评价[J].研究管理，2003（06）：49-54.
[6]Haken.Synergetic Computers and Cognition–A Top-Down Approach to Neural Nets.Springer-Verlag，Berlin，1991.
[7]Zhenhua Jiang，Roger A. Dougal. synergetic control of power converters for pulse current charging of advanced batteries from a fuel cell power source.IEEE Transactions on Power Electronics，2004， 19（04）1140-1150.
基金项目：泉州科技计划项目（2012Z91）
作者简介：黄海云（1980-），女，福建泉州人，硕士，研究方向：信贷管理。
（责任编辑：陈岑）
【关键词】信貸风险 评价模型 协同学 企业管理
近些年来，中小企业的发展已成为我国经济发展的主要动力。2008年以来，在金融危机的冲击下，中小企业的资金链面临着极大的考验，包括原料和劳动力成本上升、外部需求不足、融资成本较高等因素。因而开展对中小企业信贷风险的研究，进而建立行之有效的风险评价模型对商业银行具有重要意义。
一、银行信贷风险
（一）定义
商业银行的信贷风险是指商业银行在经营管理过程中，由于不确定因素使借款人不能按期偿还贷款本息的可能性。信贷具有风险较高、收益突出的特点，对整个银行的经营至关重要。目前商业银行在中小企业的信贷风险管理中存在着诸多问题，如未能形成有效的企业估价体系、信贷投放的结构性不合理等。
目前中小企业信贷面临的主要风险有：市场风险、信用风险、经营风险及道德风险等。在拓展中小企业信贷市场的同时，有效地避免上述风险是至关重要的。必须从制度和管理上都有清晰的认识，并制定可行的风险处理方法。
1.建立完善高效的银行信贷风险管理机制
从制度上完善信贷管理。进一步完善以贷款风险管理为核心的授权授信、分级审批等风险控制制度。制定风险管理战略，包括风险管理的目标、风险可承受范围等。对中小企业信贷材料的收集及检查进行明文规定，并定期检查执行情况。
2.建立科学的风险管理模型
根据商业银行的特点构建相应的风险管理模型，从客户选择、制度建设等方面分析经营中的信贷风险点，确定风险控制和处置方式。从根本上解决信贷风险问题，才能促进中小企业的信贷业务进入良性循环的境况中。
3.完善信贷风险管理的组织结构
将贷款风险评估具体落实到独立的职能部门。贷款评估是监测贷款风险的一项具体工作，需要客观地对每一笔贷款的风险状况做出量化评估。采取客户经理和风险管理者同时对企业进行贷前评估，并持续监视企业的风险预警信号，及时进行有效的评估。
（二）信贷风险评价方法
从2002年以来，中国全面实行信贷五级分类制度，按信贷的风险程度，将银行信贷资产分为五种类别：正常、关注、次级、可疑、损失。将正常及关注类归为正常类，次级、可疑和损失类信贷归为不良信贷。
目前已有的风险等级评价方法主要是基于专家评分的方法，把各位专家的评价进行简单平均，从而进行评价。但实际操作中，存在过于主观化的问题，无法较客观地反映企业真实的信贷能力及风险状况。文献[1，2]采用层次分析法对信贷风险进行评估。文献[3-5]采用模糊评价方法，但没有考虑到评价指标之间的相关性问题。
本文将协同学原理应用于风险评价中，可以综合各种主客观因素，较好地对企业风险进行有效的评估。
二、风险评价模型的特征工程
由于企业信用风险的形成很大程度上依赖于企业的财务状况，因此企业信贷风险衡量的主要依据就是企业财务状况。为了使研究更具有代表性，根据已有研究文献，从企业的偿债能力、盈利能力及发展前景的方面选取一些指标作为评价指标，这些指标能较全面地反映可能影响企业信用风险的内外部因素，从而衡量企业的信贷风险程度。本文选取的评价指标如表1。
三、基于协同学原理的风险评价模型
（一）协同学原理
协同学是德国理论物理学家Haken创立的。协同学是研究不同事物共同特征及其协同机理的新兴学科，描述了各种系统和现象中从无序到有序转变的共同规律。协同系统是指由许多子系统组成的、能以自组织方式形成有序结构的开放系统。协同学的核心思想是把无序的状态通过协同演化形成有序状态。各子系统、各要素之间在一定的外力下，通过非线性关系形成有序状态。目前协同学原理在自然科学和社会科学各领域都得到了广泛的应用。
协同学的主要思想就是用演化方程来研究协同系统的各种非平衡状态和不稳定性，通过序参量的演化得到最终的获胜模式，其动力学方程为：
这里为待识别模式，为网络参数，为原型模型。
（二）协同信贷风险评价模型
协同学的基本原理是各个模式的确定过程可以看成序参量的竞争过程，竞争过程中，具有最强支撑的序参量将得到胜利，从而得到最终的优胜模式。本文将企业信贷客户看为待确定模式，通过序参量的竞争，最终得到的获胜模式即为该客户的风险等级。整体风险评价模型如图1所示。
四、结论
本文提出的模型可兼顾主客观因素，充分考虑评价指标之间的相关性，较好反映企业的信贷状况，给出相应的风险评估。由于目前贷款分类标准和评分准则仍有待进一步完善，实际应用中，对于具体问题仍需具体分析，从而促进信贷风险管理水平的提高。
参考文献
[1]姜灵敏.基于AHP的商业银行贷款风险分类评价模型[J].科技管理研究，2005（09）：178-181.
[2]赵焕臣.层次分析法——一种简易的新决策方法[M].北京：科技出版社，1986.
[3]蔡明瑞，黄志强.模糊综合评价法在银行贷款风险分类中的应用[J].合作经济与科技，2004（12）：23-24.
[4]王建成.企业信贷能力的因子分析模糊综合评价[J].系统工程，2002（03）：93-96.
[5]刘晓星，何建敏.银行项目贷款风险等级的模糊综合评价[J].研究管理，2003（06）：49-54.
[6]Haken.Synergetic Computers and Cognition–A Top-Down Approach to Neural Nets.Springer-Verlag，Berlin，1991.
[7]Zhenhua Jiang，Roger A. Dougal. synergetic control of power converters for pulse current charging of advanced batteries from a fuel cell power source.IEEE Transactions on Power Electronics，2004， 19（04）1140-1150.
基金项目：泉州科技计划项目（2012Z91）
作者简介：黄海云（1980-），女，福建泉州人，硕士，研究方向：信贷管理。
（责任编辑：陈岑）