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期刊论文
中国股票市场的简单量价关系模型
中国股票市场的简单量价关系模型
来源 :管理科学学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:a0p5c115f6e
【摘 要】
:
通过建立模型分析了我国股票市场上价格变化和交易量之间的关系.在该模型中,有两类投资者,不知情交易者和庄家.不知情交易者的持仓量变化和预期变化都对量价关系产生影响,并且不知
【作 者】
:
王杉
宋逢明
【机 构】
:
清华大学经济管理学院
【出 处】
:
管理科学学报
【发表日期】
:
2006年4期
【关键词】
:
限价单
不知情交易者
庄家
持仓量
预期
交易策略
交易成本
limit order
uninformed trader
manipulator
inve
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通过建立模型分析了我国股票市场上价格变化和交易量之间的关系.在该模型中,有两类投资者,不知情交易者和庄家.不知情交易者的持仓量变化和预期变化都对量价关系产生影响,并且不知情交易者会根据交易推测庄家所掌握的私人信息.文章还实证检验了模型,并指出模型对于交易成本等问题具有一定的解释能力.
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