论文部分内容阅读
以混合双分数布朗运动的短期随机利率为背景,研究了欧式看涨期权的定价问题.利用混合双分数布朗运动的伊藤公式,分析了短期利率遵循Vasicek模型零息票的显式解问题.进一步采用对冲原理以及变量代换方法,求解了欧式期权所满足的偏微分方程,得到了欧式看涨期权的定价公式.
混合双分数布朗运动下欧式期权的定价
【摘 要】
：
以混合双分数布朗运动的短期随机利率为背景,研究了欧式看涨期权的定价问题.利用混合双分数布朗运动的伊藤公式,分析了短期利率遵循Vasicek模型零息票的显式解问题.进一步采
【机 构】
：
南京理工大学理学院,北方民族大学数学与信息科学学院
【出 处】
：
宁夏大学学报(自然科学版)
【发表日期】
：
2017年4期
其他文献
《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》指出：“水利建设，要加强大江大河治理，统筹上下游、地表地下水调配，控制地下水开采，积极开展海水淡化，强化对水资源
对我国体育用品业的发展现状进行研究。结果表明,我国体育用品业总体发展势头良好,但我国体育用品企业创新能力不强,自有品牌在整体上与国际著名品牌相比还存在很大差距,体育
竞技状态是运动训练理论与实践的重点、难点和热点。本文基于竞技状态的功能属性,从哲学、系统科学和医学生命科学的视野与层面,界定并论述了竞技状态的属性指向、人体功能活
采用文献资料法,逻辑分析法,从心理学精神分析理论出发,对境外媒体北京奥运火炬传递负面报道现象进行了理性审视,认为其负面报道产生的原因是他们潜意识中的"大国情结"、"政
技术推动了人类社会的进步和发展，人越来越离不开技术。人对技术的过分依赖促使技术异化的加剧，物本主义和人的异化是技术异化的本源。竞技体育中人的道德伦理、主体地位、公平
我国社会体育已经进入一个新的发展时期——后奥运时代,努力促进后奥运时代我国社会体育发展的社会公平对于社会体育热潮的来临具有积极作用。以文献资料法为主要研究方法,以
类风湿性关节炎的药物治疗效果不稳定,采用毫米波作用于肾上腺区治疗类风湿性关节炎 53例,并与常规药物治疗组( 53例)对比,结果发现治疗 1个疗程后,前组的关节功能恢复程度及
基于经典逻辑系统中的计量逻辑学，探讨了计量逻辑学中的形式化推理问题。结果表明，在注重数值计算的计量逻辑学中同样存在类似于语构理论的形式化推演方法，并给出了形式化推演的
目的探讨 2型糖尿病伴情绪障碍患者的人格特征及应付方式.方法对 2型糖尿病伴情绪障碍患者 22例为研究组,以同期情绪正常的 2型糖尿病患者 22例为对照组,两组分别完成艾森克
体育社会科学的文化教育价值是在人类社会发展过程中,通过发挥体育的功能和作用,运用社会科学的理论与方法,使人掌握一定基础的、一定广度和深度的各种运动形态,传承与创新社