【摘 要】
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选取上证50ETF期权的日频数据,提取影响期权定价的相关特征,运用Python设计基于随机森林算法的上证50ETF期权定价模型,其拟合优度高达98.48％,远高于BSM定价模型.接着利用4只20
【机 构】
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选取上证50ETF期权的日频数据,提取影响期权定价的相关特征,运用Python设计基于随机森林算法的上证50ETF期权定价模型,其拟合优度高达98.48％,远高于BSM定价模型.接着利用4只2019年9月到期50ETF的期权,构建期权盒式价差策略,结果表示:盒式价差策略的实际期间收益围绕理论期间收益上下波动,说明存在无风险套利机会.此外,制定合理的交易规则,可以获得更高收益.
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