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建立了分数跳-扩散Ornstein-Uhlenbeck过程下的信用风险结构化模型.利用分数-跳扩散过程理论和结构化方法,得到了企业违约概率、零息票债券价格公式,对信用风险结构化模型进行了一般化.
分数跳-扩散Ornstein-Uhlenbeck过程下信用风险结构化模型
【摘 要】
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建立了分数跳-扩散Ornstein-Uhlenbeck过程下的信用风险结构化模型.利用分数-跳扩散过程理论和结构化方法,得到了企业违约概率、零息票债券价格公式,对信用风险结构化模型进
【机 构】
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西安工程大学理学院
【出 处】
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纺织高校基础科学学报
【发表日期】
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2010年2期
【基金项目】
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陕西省教育厅自然科学专项基金资助项目（09JK464）
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