【摘 要】
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本文根据持有成本模型来测算国债期货的理论价格,以隐含回购利率最高的债券来作为国债期货所对应的现货债券,最后计算出理论的价格。本文的结论是实际价格和理论价格在波动的
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本文根据持有成本模型来测算国债期货的理论价格,以隐含回购利率最高的债券来作为国债期货所对应的现货债券,最后计算出理论的价格。本文的结论是实际价格和理论价格在波动的时点高度一致,理论价格整体上高于实际交易价格。并对产生这样结果的原因进行了分析,其中最重要的原因就是现阶段我国国债期货的流动性不足,而流动性不足的根本原因是我国现阶段利率风险不是很大,以至于对于国债期货的需求不够大。
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