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文章利用Fisher-Weil久期模型,估算了我国十二家上市商业银行次贷危机前后(2007年、2010年、2015年)资产负债的久期及其缺口,分析了商业银行利率风险的演变和现状。估算结果显示次贷危机前后我国商业性银行之间资产负债的久期缺口变化差异显著,但总体缺口都偏大,面临的利率风险较高。文章认为应加速信贷资产证券化进程,为商业银行利率风险管理提供必要的市场环境;商业银行也应主动调整资产负债结构、利用国债期货等工具加强利率风险管理。