一类索赔到达时间间距为混合分布的平均折现罚函数

来源 :应用数学学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户：lihuihui1986712

【摘要】

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本文考虑了索赔时间间距为指数分布与Errang(2)分布混合时的平均折现罚函数,建立了该函数所满足的积分一微分方程及更新方程,讨论r其Laplace解.最后得出了破产概率所满足的Be

【作者】

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江五元刘再明

【机构】

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中南大学数学学院

【出处】

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应用数学学报

【发表日期】

：

2004年期

【关键词】

：

混合分布平均折现罚函数拉氏变换更新方程

【基金项目】

：

国家自然科学基金;

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本文考虑了索赔时间间距为指数分布与Errang(2)分布混合时的平均折现罚函数,建立了该函数所满足的积分一微分方程及更新方程,讨论r其Laplace解.最后得出了破产概率所满足的Beekman卷积公式及索赔茸分布分别为Phase-type分布和Pareto分布时破产概率的明确表达式和近似表达式.

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