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有很多学者对股市周内效应进行了深入的研究,但是他们大多都基于经典模型,即对收益率取对数后没有考虑其条件异方差.本文通过对条件异方差的分析,借助GARCH模型识别深圳股市的周内效应,我们得出深圳股市综合指数(1995-2006)存在明显的“负周四效应”。
基于GARCH模型的深圳股市周内效应研究
【摘 要】
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有很多学者对股市周内效应进行了深入的研究,但是他们大多都基于经典模型,即对收益率取对数后没有考虑其条件异方差.本文通过对条件异方差的分析,借助GARCH模型识别深圳股市
【机 构】
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江西财经大学统计学院,美国德克萨斯大学公共卫生学院
【出 处】
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统计教育
【发表日期】
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2007年07期
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