【摘 要】
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目的在于利用时间序列分析理论研究证券市场间Granger因果关系及其变化．以沪、深、港三证券市场每日收盘综指数据为基础，检验其形成的指数时间序列之间Granger因果关系的存在性
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目的在于利用时间序列分析理论研究证券市场间Granger因果关系及其变化．以沪、深、港三证券市场每日收盘综指数据为基础，检验其形成的指数时间序列之间Granger因果关系的存在性，据此分析在香港回归前后三市场指数时间序列间Granger因果关系及其变化情况．根据检验表明：（1）各分析时段里香港与上海、深圳间不存在Granger因果关系，而上海与深圳间存在Granger因果关系；（2）各分析时段里三市场间均存在Granger同期因果关系．
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