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研究一类索赔时间相依的二项风险模型，根据索赔额的大小随机产生一副索赔．通过引入辅助模型，运用概率论的分析方法得到了任意初始值u下的Gerber—Shiu贴现罚函数，并求得了初始值为0时最终破产概率的明确表达式．最后结合保险实务进行了举例．
相依索赔的二项风险模型的Gerber—shiu贴现罚函数
【摘 要】
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研究一类索赔时间相依的二项风险模型，根据索赔额的大小随机产生一副索赔．通过引入辅助模型，运用概率论的分析方法得到了任意初始值u下的Gerber—Shiu贴现罚函数，并求得了初始值
【机 构】
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湖南科技大学,中南大学,湖南科技大学
【出 处】
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经济数学
【发表日期】
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2012年2期
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