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文章采用分频方式分析时间序列并为时间序列建模,首先对时间序列做离散余弦变换,用低频变换系数重构出时间序列的低频分量,而剩余的高频部分则采用时滞自相关分析方法确定模型结构。针对股票多年日收盘价所作仿真试验证明,该时间序列建模方法是有效的,模型比较好地刻画了时间序列的变化规律。
时间序列的分频与建模
【摘 要】
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文章采用分频方式分析时间序列并为时间序列建模,首先对时间序列做离散余弦变换,用低频变换系数重构出时间序列的低频分量,而剩余的高频部分则采用时滞自相关分析方法确定模
【机 构】
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上海理工大学管理学院
【出 处】
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统计与决策
【发表日期】
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2010年9期
【基金项目】
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上海市教育委员会科研资助项目(07ZZ94);上海市重点学科资助项目(S30501)
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