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研究自回归条件异方差(ARCH)模型的多变点检验问题.提出一种拟似然比检验统计量,并在原假设下给出统计量的极限分布.在假设检验过程中得到变点个数的一致估计.数值模拟与实例分析说明了方法的合理性.
ARCH模型的多变点检验
【摘 要】
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研究自回归条件异方差(ARCH)模型的多变点检验问题.提出一种拟似然比检验统计量,并在原假设下给出统计量的极限分布.在假设检验过程中得到变点个数的一致估计.数值模拟与实例
【机 构】
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西北工业大学应用数学系; 西北工业大学应用数学系 西安710072; 西安710072; 模式识别国家重点实验室; 中科院自动化所; 北京100080
【出 处】
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数学的实践与认识
【发表日期】
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2004年期
【基金项目】
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国家自然科学基金(60375003);航空科学资助项目(03I53059)
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