含有图结构约束的稀疏最小方差资产组合模型

来源 :中国管理科学 | 被引量 : 0次 | 上传用户：cyddvd

【摘要】

：

图结构是广泛用于描述生物学信息的一个重要方法.考虑到不同资产之间的相互影响作用,引入图结构来描述高维资产之间包含的信息,建立了一种基于图结构约束的最小方差资产组合

【作者】

：

苏治秦磊方彤

【机构】

：

中央财经大学统计与数学学院,北京 100081“,”中国人民大学国际货币研究所,北京 100872“,”对外经济贸易大学统计学院,北京 100029“,”中央财经大学统计与数学学院,北京,100081

【出处】

：

中国管理科学

【发表日期】

：

2015年9期

【关键词】

：

MVP model graph structure penalty sparse portfolio

下载到本地 , 更方便阅读

下载此文赞助VIP

声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架

论文部分内容阅读

图结构是广泛用于描述生物学信息的一个重要方法.考虑到不同资产之间的相互影响作用,引入图结构来描述高维资产之间包含的信息,建立了一种基于图结构约束的最小方差资产组合模型,并且提供了一种有效的坐标下降优化算法.研究结果表明,基于图结构约束的资产组合模型在收益率、波动率和变量选取方面优于传统的资产组合模型,该模型对金融机构的投资决策有重要的实际意义.

其他文献

小灰楼：人民币与人民银行的“钱世今生”

人民币是中国国家名片，是国家经济生活的血液。中国人民银行的成立和首套人民币的发行，预示着一个全新的人民中国将要诞生。　　“开国第一城”石家庄孕育了众多新中国的第一。在新中国金融史册扉页上，位于石家庄中华北大街的“小灰楼”最亮眼，因为中国人民银行在这里建立、第一套人民币在这里诞生。　　在周围现代建筑的映襯下，小灰楼略显沧桑。围栏上中国人民银行行徽和古钱币的造型，表征着这里的与众不同，毕竟这里是战火时

期刊

绿色金融体系与经济可持续发展

摘要：环境污染是中国面临的重要问题，它不但对于经济的可持续发展造成威胁，更是对人民的生命、健康造成难以估量的损失。以绿色银行、绿色债券、绿色保险等为代表的绿色金融体系可以为治理污染提供资金，引导社会资金退出高污染较产业，转向发展绿色产业。在此过程中，因为存在外部性的特点单靠市场机制无法完成，本文探讨政府在构建绿色体系的过程中应当发挥的作用。　　关键词：绿色金融体系;经济可持续发展;外部性　　中图分

期刊

绿色金融体系经济可持续发展外部性

Chinese Language Competition

The national final of the 18th Chinese Bridge Chinese Proficiency Competition for Foreign College Students was held in Kigali,capital city of Rwanda,on May 18.r

期刊

“相互作用力”高效教学过程的特征研究

高效率课堂是新课改精神所要求的,同时也是物理教师一直所追求的.对高效率教学过程的特征进行总结,实际上是为了让教师能了解到怎样才能形成高效率课堂,从而可以思考日后怎样

期刊

相互作用力教学过程高效率教学物理教师课堂课改精神特征

口腔门诊专职护士培训方式改进与效果

口腔门诊专科护理是一门新兴的交叉学科,是以护理学为基础,口腔临床医学为指导,将口腔医生和患者作为服务对象,集多学科理论与技术于一体的独具特色的专业.目前,在综合医院从

期刊

口腔门诊专职护士培训方式专业知识专科护理口腔临床医学口腔护理工作现报告如下综合医院学科理论临床技能口腔医生交叉学科技能培训护理岗位

证券公司服务新三板挂牌企业多元化融资模式

摘要：新三板挂牌企业是我国中小企业重要组成部分，是中小企业中最活跃、发展前景最好的企业，对我国经济结构转型起到重要作用。新三板在一定程度上缓解了挂牌企业融资难的问题，但是这些企业还是经常面临着股权定增难、股权质押难和银行信贷难等问题。从证券公司角度，探索服务挂牌企业融资方式创新，将有助于解决我国中小企业融资难的问题。　　关键词：新三板;企业;多元化融资模式　　中图分类号：F830.91 文献识

期刊

新三板企业多元化融资模式

简单面目标与带孔洞面目标间拓扑关系的层次表达方法

带孔洞的面目标是现实中较为常见的一类复杂目标,它们之间的拓扑关系要比简单面目标复杂得多.本文基于空间划分和目标分解的思想,利用点集(拓扑学)理论中的邻域概念详细分析

期刊

拓扑关系面目标孔洞层次表达

天冷时,洗澡水别太热

冬天,很多老人洗澡时喜欢把水温调的高一点,而且洗澡时间也会有意识地延长,觉得不仅能净身,还有御寒、疏经通络的作用。其实,这对老人来说有很大风险。老年人血管弹性差,调节

期刊

洗澡疏经通络老人意识水温时间风险冬天

温泉察哈尔西迁塔

本文通过对荣华二采区10