【摘 要】
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回顾了再保险投资相关研究的成果,考虑在通胀环境下风险资产价格服从CEV模型时保险商的最优再保险-投资问题,其中保险商的最优财富过程由保险盈余,无风险资产,通胀折现后的风
【基金项目】
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安徽省自然科学基金资助项目(1608085MA02)
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回顾了再保险投资相关研究的成果,考虑在通胀环境下风险资产价格服从CEV模型时保险商的最优再保险-投资问题,其中保险商的最优财富过程由保险盈余,无风险资产,通胀折现后的风险资产3个部分组成,为转移风险并最大化股东价值,考虑超额赔损再保险和投资,通过对值函数HJB方程的求解得到保险商的最优再保险-投资策略,最后对得到的结果进行数值模拟.
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