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本文基于江苏某银行的历史违约贷款债项信息数据,对LGD估计模型的方法进行探索,通过对LGD分布拟合和数据变化、模型变量确定两项关键技术的探索和运用,最终建立了一个LGD统计模型,为国内银行LGD模型的构建提供有益的思路和借鉴。
国内银行违约损失率统计模型的构建研究——基于江苏某银行历史债项数据的模型开发
【摘 要】
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本文基于江苏某银行的历史违约贷款债项信息数据,对LGD估计模型的方法进行探索,通过对LGD分布拟合和数据变化、模型变量确定两项关键技术的探索和运用,最终建立了一个LGD统计
【机 构】
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南京农业大学经济管理学院
【出 处】
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江苏社会科学
【发表日期】
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2011年04期
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