线性模型中回归系数和误差方差同时的经验Bayes估计及其优良性?

来源 :应用概率统计 | 被引量 : 0次 | 上传用户：khalista8

【摘要】

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在线性模型中,当先验分布中超参数部分未知时,构造了回归系数和误差方差的同时参数型经验Bayes估计(PEBE).在均方误差矩阵(MSEM)准则下,讨论了回归系数的PEBE相对于最小二乘

【作者】

：

陈玲韦来生

【机构】

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中国科学技术大学统计与金融系

【出处】

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应用概率统计

【发表日期】

：

2004年期

【关键词】

：

线性模型参数型经验Bayes估计最小二乘估计均方误差(矩阵)准则模拟结果 Linear model parametric empirical Bayes

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在线性模型中,当先验分布中超参数部分未知时,构造了回归系数和误差方差的同时参数型经验Bayes估计(PEBE).在均方误差矩阵(MSEM)准则下,讨论了回归系数的PEBE相对于最小二乘估计(LSE)的优良性;在均方误差(MSE)准则下讨论了误差方差的PEBE相对于其LSE的优良性.当先验分布中超参数全部未知时,重新构造了回归系数和误差方差的同时PEBE,并给出了它们在MSE准则下相对LSE优良性的模拟结果.

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