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责任准备金是保险公司为了防止未来赔偿风险而提取的基金。为了有效的利用该资金，在资金能安全返还的原则下，保险公司期望投资收益最大化。本文在随机利率条件下，建立了投资银行储蓄的随机规划模型，进而把其转化为期望值模型，得到预期收益最大的投资方案。
随机利率下责任准备金的最优投资模型
【摘 要】
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责任准备金是保险公司为了防止未来赔偿风险而提取的基金。为了有效的利用该资金，在资金能安全返还的原则下，保险公司期望投资收益最大化。本文在随机利率条件下，建立了投资银行
【机 构】
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山东科技大学信息科学与工程学院
【出 处】
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统计与决策
【发表日期】
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2007年10期
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