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研究了在布朗过程和泊松过程共同作用下，股票价格具有弹性且带有交易费用的回望期权的数值解问题．首先，讨论了二叉树法下参数确定的两种方法；然后，给出该模型下回望期权在有效期内标的股票最大值的确定法；最后，通过一个例子验证该方法的有效性．该研究拓广了期权定价的应用范围，具有一定的理论与实际意义．
多因素回望期权模型的数值解
【摘 要】
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研究了在布朗过程和泊松过程共同作用下，股票价格具有弹性且带有交易费用的回望期权的数值解问题．首先，讨论了二叉树法下参数确定的两种方法；然后，给出该模型下回望期权在有效期内
【机 构】
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延安大学数学与计算机科学学院
【出 处】
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应用数学与计算数学学报
【发表日期】
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2015年1期
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