【摘 要】
：
在一类股价服从双指数跳扩散过程以及市场存在多因素CIR结构风险的组合模型下讨论了欧式期权定价．应用Fourier反变换，Feynman-Kac定理及Riccati方程等方法给出了欧式看涨期权价
【机 构】
：
湖南大学数学博士后流动站,广西师范大学数学科学学院,湖南师范大学数学与计算机科学学院
论文部分内容阅读
在一类股价服从双指数跳扩散过程以及市场存在多因素CIR结构风险的组合模型下讨论了欧式期权定价．应用Fourier反变换，Feynman-Kac定理及Riccati方程等方法给出了欧式看涨期权价格的闭式解，推广并解决了2000年Duffle等人提出的期权定价问题，该问题有利于研究公司信用风险管理．
其他文献
现代信息系统项目的成功与否,是以是否能够在保证进度、质量和成本的前提在满足用户的相关需求来衡量的。但是在我们专注于进度、质量和成本控制的过程中,却也不可忽视另一个
电力系统中水电站联合调度，可以增加水电站群的电力效益。目前，国内电力系统中水库电站对径流电站补偿调节研究较少，本文目的是对这２种民站联合运用方式和补偿调节诸方法进行探讨
近年来,梨新品种不断出现,很多新品种如黄冠梨、幸水梨、七月酥、八月酥、西子绿等,市场行情看好.为适应市场需求,必须尽快地以新品种替换老品种,采用大树高接换头是一条有效
为解决退役机床再制造过程中存在的技术、经济、环境问题,提出了面向再制造数控机床绿色模块化设计方法。综合考虑再制造难度、经济成本、环境等方面影响因素,对数控机床零部
通过研读梁启超先生的《佛家经录在中国目录学之位置》一文,深受先生治学之精神、态度和勇气感动,并于感动之余,探讨先生在经录分类及提要方面的目录学思想。
近日，我国第1台“水下风车”模型样机、新型海流能源利用装置，在浙江省岱山县进行海流试验并发电成功。
共享经济作为基于互联网的新经济模式,发展时间不长,但发展速度很快,其资源共享、价值共创、需求动态匹配等特点对电子商务创新生态系统影响很大。从构成要素、系统结构、功
<正>引言 关于通信,古代流传着许多生动的故事和传说,其中最有名的是"鸿雁传书"的典故。 据《史记》记载,汉武帝天汉元年(公元前100年),中郎将苏武出使匈奴,被长期拘留,关押
以大米粉为原料,采用挤压膨化法研究挤压膨化对大米粉糊化度及蛋白质体外消化率的影响,通过单因素及正交实验分析了物料含水量、螺杆转速、第五区温度对大米粉糊化度及蛋白质
在高度互联和人工智能的数字时代,智能工厂已经成为时代的象征。在时代的背景下,智能化选煤厂也应运而生。文章阐述了智能化选煤厂的定义及特征;对重点攻关的工业大数据、机