双指数跳扩散过程相关论文
投资者或企业家为从原始投资中赚取收益而承受市场风险.高度风险通常意味着高回报,所以市场风险和潜在收益之间存在着正相关关系.......
目前,业绩敏感债券(Performance-sensitive debt,PSD)是私人债务市场的一种新型债券。在PSD定价合同中,公司经营业绩较差时,PSD的......
研究了双指数跳扩散过程下的最优停止问题，利用最优停止理论和随机过程的无穷小生成元，得到了推迟投资期权的价值函数、最优停止时间......
在一类股价服从双指数跳扩散过程以及市场存在多因素CIR结构风险的组合模型下讨论了欧式期权定价．应用Fourier反变换，Feynman-Kac定......
为了合理刻画股价实际变化趋势,将利率风险引入双指数跳扩散模型,建立了随机利率和双指数跳扩散组合模型,然后在组合模型下利用鞅......
为了纠正Black-Scholes(BS)模型定价的偏差,首先结合双指数跳扩散模型(DEJD)的分析易处理性和随机波动(SV)模型的波动聚类效应的优......
为合理刻画股价实际变化趋势,在双指数跳扩散模型中通过允许利率随机和波动率随机建立了合理的市场模型;然后利用鞅方法推导了随机......
以公司收益流过程服从双指数跳扩散过程来研究行为敏感债券（Performance-Sensitive Debt,PSD）的价值以及公司最优资本结构问题,运用......
2008年全球性金融危机后,或有可转换债券作为一种新型金融衍生产品应运而出。由于或有可转换债券能有效防止金融危机的进一步恶化......
