【摘 要】
：
本文选用了2011年1月4日到2016年12月30日的上证国债指数、上证基金指数、上证企债指数、地产指数、沪深300的日数据,运用GARCH--VaR模型对我国保险资金运用的风险进行实证研
论文部分内容阅读
本文选用了2011年1月4日到2016年12月30日的上证国债指数、上证基金指数、上证企债指数、地产指数、沪深300的日数据,运用GARCH--VaR模型对我国保险资金运用的风险进行实证研究。研究表明:金融收益率序列存在"尖峰厚尾"性,满足建立GARCH模型的前提,并且利用GARCH模型计算的VaR误差最小。最后本文引入风险调整资本收益(RAROC),对2015年中国平安保险公司的保险资金运用情况进行投资绩效分析,以期对保险公司的资金运用情况提供一些实践指导。
其他文献
油品营销市场是外商最先涉足的领域之一,跨国石油公司早已进入国内润滑油、沥青、燃料油和航空煤油等油品营销市场.去年12月¨日我国全面放开国内成品油零售市场,国外石
在社会迅速发展和进步的今天,科学技术也在取得不断的成就,在这种背景下,医疗技术和医疗事业所取得的成就也引人注目。随着当前医院的不断发展,医院对于各类的服务需求也越来
你一定听说过“催眠咒语”吧，古典神话舞剧《睡美人》中，只要巫师或巫婆念一种神秘的“催眠咒语”，整个王宫（包括公主和她的仆人、卫士以及宠物猫、狗、鸟等）都马上进入深深的睡眠
对陕西电网交易现状进行了分析总结，对今后陕西电网跨区跨省交易的规范化管理进行了研究，指出了跨区跨省电网交易中因规范管理执行不到位可能引发的问题，并针对各种风险点，提出了
本文通过对高校学报档案工作的分析，确立了学报档案工作在高校档案工作中的重要地位，提出了全面收集、科学管理和综合利用的工作方法，对高校学报档案工作具有实际指导意义。
天气指数保险是一种应对气象灾害的风险处理机制。自2007年4月安信农险试点首推西甜瓜梅雨强度指数保险以来,国内诸多保险公司都开始尝试天气指数保险,从而积累了大量的宝贵
2006年12月7日．在一个发行日内．嘉实策略增长基金募集约400亿元，书写了单日募集金额的全球最高纪录！10月份．当时53只封闭式基金中．有22只基金在一元以下．有四只基金只有0．6元．到目前为
研究了单相桥式正弦波逆变电源产生直流偏磁的原因,对输出变压器产生偏磁的各种情况进行了深入分析,充分地考虑了控制电路、主电路开关管特性不一致、驱动电路、调理电路以及
管理保险业风险是防范系统性金融风险的重要环节。保险业尤其是寿险行业,因其独特的业务结构,面临较大的权益风险和利率风险。金融衍生品作为风险对冲的重要工具,应当被合理
本文阐述了不等式证明中的一种常用方法-构造法,结合高中数学教学实践详细介绍了几种不同的构造方法.