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研究了双指数跳扩散过程下的最优停止问题，利用最优停止理论和随机过程的无穷小生成元，得到了推迟投资期权的价值函数、最优停止时间和它的最优边界，对美式期权定价有一定的参考价值．
双指数跳扩散过程的最优停止问题
【摘 要】
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研究了双指数跳扩散过程下的最优停止问题，利用最优停止理论和随机过程的无穷小生成元，得到了推迟投资期权的价值函数、最优停止时间和它的最优边界，对美式期权定价有一定的参考
【机 构】
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太原理工大学阳泉学院
【出 处】
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南昌工程学院学报
【发表日期】
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2012年1期
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