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VaR是一种很流行也很实用的资产风险度量方法,它把风险量化到一定置信水平下的具体数值;蒙特卡罗方法是最佳的VaR计算方法,有很好的灵活性与准确性,而建立具体的模型并产生具有一定分布的随机数是该方法中的一个重要步骤。
应用蒙特卡罗模拟法计算VaR的实证分析
【摘 要】
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VaR是一种很流行也很实用的资产风险度量方法,它把风险量化到一定置信水平下的具体数值;蒙特卡罗方法是最佳的VaR计算方法,有很好的灵活性与准确性,而建立具体的模型并产生具
【机 构】
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西安交通大学经济与金融学院; 西安交通大学经济与金融学院 陕西·西安710061; 陕西·西安710061;
【出 处】
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当代经理人
【发表日期】
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2006年05期
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