【摘 要】
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采用SV和A-SV模型对上证综合指数、深圳成份指数和香港恒生指数的日收益率进行拟合,并进行诊断检验,以找出能准确地描述中国股市波动性的模型。实证结果表明,A—SV模型对样本数
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采用SV和A-SV模型对上证综合指数、深圳成份指数和香港恒生指数的日收益率进行拟合,并进行诊断检验,以找出能准确地描述中国股市波动性的模型。实证结果表明,A—SV模型对样本数据的拟合要优于SV模型,它能更好地描述中国股市的波动持续性与不对称性。
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