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流动性是市场生命力。如何准确测算流动性,是理论界和市场投资者都很关注的问题。本文介绍了流动性测算的吉布斯抽样方法,并运用其测度了中国股票市场在2006～2009年间的股票流动性。实证结果发现,我国股票市场的流动性在这四年间,均值为0.0537,这一结果的均值要远远高于以高频数据测度的流动性。
中国股票市场流动性：基于日间数据吉布斯抽样的测算
【摘 要】
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流动性是市场生命力。如何准确测算流动性,是理论界和市场投资者都很关注的问题。本文介绍了流动性测算的吉布斯抽样方法,并运用其测度了中国股票市场在2006～2009年间的股票流
【机 构】
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天津广播电视大学
【出 处】
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产业与科技论坛
【发表日期】
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2011年12期
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