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研究了一类在投资选择问题中产生的随机最优控制问题,应用经典的凸变分技术得到了局部必要条件.结合必要条件和直接构造的方法, 解决了该最优投资选择问题.
一类随机最优控制问题的局部必要条件及在投资选择中的应用
【摘 要】
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研究了一类在投资选择问题中产生的随机最优控制问题,应用经典的凸变分技术得到了局部必要条件.结合必要条件和直接构造的方法, 解决了该最优投资选择问题.
【机 构】
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中国石油大学(华东)石油工程学院,山东大学,中国石油大学(华东)网络及教育技术中心
【出 处】
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山东大学学报（理学版）
【发表日期】
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2004年期
【基金项目】
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国家自然科学基金;
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