【摘 要】
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文章运用EGARCH、多元GARCH、GRANGER非因果性检验、CHOW断点检验等计量经济方法,检验了股指期货上市对股票市场波动的效应、对现货中外联合动态关系的影响、期现之间的先行-
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文章运用EGARCH、多元GARCH、GRANGER非因果性检验、CHOW断点检验等计量经济方法,检验了股指期货上市对股票市场波动的效应、对现货中外联合动态关系的影响、期现之间的先行-滞后关系以及股指期货交易行为对现货波动的影响。研究表明,股指期货的引入加大了现货市场的波动,外生的波动事件通过期货交易,加大了现货市场的波动,引入股指期货后,中外股市的联合动态关系有显著改变。
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