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目前国内对股市波动非对称性的研究中，一方面，缺乏对波动反馈效应，这个造成波动非对称性的一个可能因素的分析；另一方面，对市场与单个行......
本文在原有时变Copula—GARCH模型的基础上，改进Copula模型中时变相关系数的变化路径：新一期的相关系数不仅取决于以往各期的相关系......
条件协方差矩阵在投资组合和金融风险管理中具有重要意义。文章针对(高维)条件协方差矩阵估计的一些最新研究成果进行了综述,并分......
文章运用EGARCH、多元GARCH、GRANGER非因果性检验、CHOW断点检验等计量经济方法,检验了股指期货上市对股票市场波动的效应、对现......
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