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[摘 要]本文在介绍了变量的趋势稳定过程和结构突变点已知的单位根检验的基础上,通过实证分析发现我国的不变价工业增加值是趋势稳定过程,工业能耗是围绕着一个结构断点的分段趋势平稳过程;通过对两者的格兰杰因果关系检验发现,存在由工业增加值到工业能耗的单项因果关系;最后简要解释了分析结果的相关政策含义。
[关键词]结构突变;工业增加值;格兰杰检验
[中图分类号]C812 [文献标识码]A [文章编号]1005-6432(2010)18-0124-03
在我国改革开放的30年中,不断地在进行政治体制和经济体制改革,因此政府对经济的干预,价格体系的改革,以及外围经济变量的冲击,都有可能对工业增加值和能源消耗这对时间序列数据造成冲击,导致发生结构突变。而工业增加值和能源消耗等宏观经济的时序列是具有单位根的非平稳还是围绕着结构断点的分段趋势平稳,对于政策主导的长期经济发展战略和短期经济稳定措施是否有效以及总量间关系的研究具有重要意义(梁淇,2006)。因此在选择判定工业增加值和能源消耗时间序列数据的平稳与否的方法方面,必须考虑相关数据的特点。因此,利用带结构突变点的平稳性检验,更能还原数据的本来面目,得到更加切合实际的结论,能够更加认识两者的变化规律及相互关系,从而为政府制定更合理的政策措施提供建议。
1 结构突变理论
Perron(1989)提出了结构突变的单位根问题。他运用结构变化的单位根检验,发现美国宏观经济变量时间序列数据大部分为结构突变的趋势稳定,这一结论与Nelson 和Plosser(1982)的结论部分相逆。在Nelson 和Plosser认定的14个含单位根的变量中,有13个为结构突变的趋势稳定,由此引发了结构变化的单位根问题。结构突变的单位根检验,目前还只处于理论研究阶段,少量的应用也只是试验性的,大多数的应用尚不考虑结构突变问题(余秀琴,2009)。国内学者也开始关注结构突变问题,栾惠德(2007)较为系统地综述了带结构突变的单位根检验的相关方法和其演进过程,梁琪、滕建州(2006)对我国的总产出总需求等10个宏观经济和金融变量利用该理论进行了研究,结果发现其中的6个是围绕着一个或两个结构断点的分段趋势平稳。本文将先利用结构突变理论检验工业增加值和能源消耗的平稳性,然后再对两者的相关关系进行研究。
1.1 变量的趋势稳定过程
大多数宏观经济变量的单位根过程的特征为,其一阶差分为平稳的过程。然而,对有些数据可以通过退化趋势而获得稳定,即:
2 数据的分析及说明
本文所采用的可变价工业增加值数据均来自历年《中国统计年鉴》,文中所采用的工业增加值数据是通过缩减指数还原为按1978年不变价计算的数值;能源消耗数据由于没有1978—1993年相对应的工业消耗数据,但是由于我国工业能耗始终占到能源消耗总量的70%左右,工业能耗对能耗总量有决定性影响,因此变化趋势基本一致,故本文中这段时间的工业能耗数据为相应年份的能源消耗总量的70%,其他年份的工业能耗数据来自相应年份的《中国统计年鉴》。
3 实证分析
以下数据分析均通过Eviews3.1进行;其中,IND代表1978年不变价工业增加值,IEC表示工业能耗。
3.1 不考虑结构突变的工业能耗和工业增加值的平稳性检验
(1)对工业增加值直接进行ADF检验,结果如下:
通过检验,可以发现存在工业增加值到工业能耗的单项因果关系,工业增长是导致工业能耗增长的原因,而工业能耗的变动不是导致工业增长的原因。
4 结 论
(1)本文对1978—2007年间我国的工业增加值和工业能耗两个宏观经济变量的平稳性的问题研究发现,不变价工业增加值是趋势平稳的,而工业能耗是围绕着一个结构断点的分段趋势平稳。
(2)在单位根检验结果的基础上,本文对两个变量间的因果关系进行了格兰杰检验,发现存在由工业增加值到工业能耗的单项因果关系。
(3)分段趋势平稳的结论预示着并不是所有的冲击,而是足够大的冲击才能对总量产生持久的影响。当这些足够大的冲击具有改变总量趋势的能力时,总量就会离开原有的稳定状态,并逐渐调整到新的增长路径。因此,这意味着政策至少在一段时间内,对于改变总量的增长路径是有效的,短期宏观经济稳定政策是值得应用的(梁淇,2006)。所以,对于工业能耗来说,可以通过技术创新、产业结构调整等措施来实现工业能耗强度的下降,而且不会对工业的长期稳定增长带来本质的影响。
参考文献:
[1]余秀琴,郑少智.改革开放30年广东省经济增长的实证分析[J].改革与战略.2009(3):112-114.
[2]栾惠德.带有结构突变的单位根检验——文献综述[J].数量经济技术经济研究,2007(3):152-161.
[3]梁琪,滕建州.中国宏观经济和金融总量结构变化及因果关系研究[J].经济研究,2006(1):11-22.
[4]王少平,李子奈.結构突变与人民币汇率的经验分析[J].世界经济,2003:22-26.
[作者简介]王虹,女,管理科学与工程博士,副教授,研究方向:能源、经济与环境的关系;王建强,男,统计学硕士研究生,研究方向:能源经济学。
[关键词]结构突变;工业增加值;格兰杰检验
[中图分类号]C812 [文献标识码]A [文章编号]1005-6432(2010)18-0124-03
在我国改革开放的30年中,不断地在进行政治体制和经济体制改革,因此政府对经济的干预,价格体系的改革,以及外围经济变量的冲击,都有可能对工业增加值和能源消耗这对时间序列数据造成冲击,导致发生结构突变。而工业增加值和能源消耗等宏观经济的时序列是具有单位根的非平稳还是围绕着结构断点的分段趋势平稳,对于政策主导的长期经济发展战略和短期经济稳定措施是否有效以及总量间关系的研究具有重要意义(梁淇,2006)。因此在选择判定工业增加值和能源消耗时间序列数据的平稳与否的方法方面,必须考虑相关数据的特点。因此,利用带结构突变点的平稳性检验,更能还原数据的本来面目,得到更加切合实际的结论,能够更加认识两者的变化规律及相互关系,从而为政府制定更合理的政策措施提供建议。
1 结构突变理论
Perron(1989)提出了结构突变的单位根问题。他运用结构变化的单位根检验,发现美国宏观经济变量时间序列数据大部分为结构突变的趋势稳定,这一结论与Nelson 和Plosser(1982)的结论部分相逆。在Nelson 和Plosser认定的14个含单位根的变量中,有13个为结构突变的趋势稳定,由此引发了结构变化的单位根问题。结构突变的单位根检验,目前还只处于理论研究阶段,少量的应用也只是试验性的,大多数的应用尚不考虑结构突变问题(余秀琴,2009)。国内学者也开始关注结构突变问题,栾惠德(2007)较为系统地综述了带结构突变的单位根检验的相关方法和其演进过程,梁琪、滕建州(2006)对我国的总产出总需求等10个宏观经济和金融变量利用该理论进行了研究,结果发现其中的6个是围绕着一个或两个结构断点的分段趋势平稳。本文将先利用结构突变理论检验工业增加值和能源消耗的平稳性,然后再对两者的相关关系进行研究。
1.1 变量的趋势稳定过程
大多数宏观经济变量的单位根过程的特征为,其一阶差分为平稳的过程。然而,对有些数据可以通过退化趋势而获得稳定,即:
2 数据的分析及说明
本文所采用的可变价工业增加值数据均来自历年《中国统计年鉴》,文中所采用的工业增加值数据是通过缩减指数还原为按1978年不变价计算的数值;能源消耗数据由于没有1978—1993年相对应的工业消耗数据,但是由于我国工业能耗始终占到能源消耗总量的70%左右,工业能耗对能耗总量有决定性影响,因此变化趋势基本一致,故本文中这段时间的工业能耗数据为相应年份的能源消耗总量的70%,其他年份的工业能耗数据来自相应年份的《中国统计年鉴》。
3 实证分析
以下数据分析均通过Eviews3.1进行;其中,IND代表1978年不变价工业增加值,IEC表示工业能耗。
3.1 不考虑结构突变的工业能耗和工业增加值的平稳性检验
(1)对工业增加值直接进行ADF检验,结果如下:
通过检验,可以发现存在工业增加值到工业能耗的单项因果关系,工业增长是导致工业能耗增长的原因,而工业能耗的变动不是导致工业增长的原因。
4 结 论
(1)本文对1978—2007年间我国的工业增加值和工业能耗两个宏观经济变量的平稳性的问题研究发现,不变价工业增加值是趋势平稳的,而工业能耗是围绕着一个结构断点的分段趋势平稳。
(2)在单位根检验结果的基础上,本文对两个变量间的因果关系进行了格兰杰检验,发现存在由工业增加值到工业能耗的单项因果关系。
(3)分段趋势平稳的结论预示着并不是所有的冲击,而是足够大的冲击才能对总量产生持久的影响。当这些足够大的冲击具有改变总量趋势的能力时,总量就会离开原有的稳定状态,并逐渐调整到新的增长路径。因此,这意味着政策至少在一段时间内,对于改变总量的增长路径是有效的,短期宏观经济稳定政策是值得应用的(梁淇,2006)。所以,对于工业能耗来说,可以通过技术创新、产业结构调整等措施来实现工业能耗强度的下降,而且不会对工业的长期稳定增长带来本质的影响。
参考文献:
[1]余秀琴,郑少智.改革开放30年广东省经济增长的实证分析[J].改革与战略.2009(3):112-114.
[2]栾惠德.带有结构突变的单位根检验——文献综述[J].数量经济技术经济研究,2007(3):152-161.
[3]梁琪,滕建州.中国宏观经济和金融总量结构变化及因果关系研究[J].经济研究,2006(1):11-22.
[4]王少平,李子奈.結构突变与人民币汇率的经验分析[J].世界经济,2003:22-26.
[作者简介]王虹,女,管理科学与工程博士,副教授,研究方向:能源、经济与环境的关系;王建强,男,统计学硕士研究生,研究方向:能源经济学。