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基于DDMRS-GARCH的VaR模型及其在上海股票市场的实证研究
基于DDMRS-GARCH的VaR模型及其在上海股票市场的实证研究
来源 :统计与决策 | 被引量 : 0次 | 上传用户:beehall
【摘 要】
:
本文提出了基于DDMRS-GARCH模型的VaR方法,并对中国上海股票市场的风险进行了实证分析,证明考虑了金融波动的结构变化的DDMRS-GARCH模型能够更好的刻画上海股票市场的波动特
【作 者】
:
郭名媛
张世英
【机 构】
:
天津大学管理学院
【出 处】
:
统计与决策
【发表日期】
:
2007年20期
【关键词】
:
DDMRS-GARCH模型
VAR
LR检验
Back-test检验
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本文提出了基于DDMRS-GARCH模型的VaR方法,并对中国上海股票市场的风险进行了实证分析,证明考虑了金融波动的结构变化的DDMRS-GARCH模型能够更好的刻画上海股票市场的波动特征,基于DDMRS-GARCH模型计算VaR值更加有效。
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