LR检验相关论文
针对复杂计数数据中出现零值与一值同时膨胀导致难以确定数据类型的问题,文章基于零一膨胀泊松分布模型,分别构建了Wald检验、LR检......
具有参数均未知的X1...,Xn1,Y1...,Yn2的独立子样,关于H:σ^21=σ^22对K:σ^21〉σ^22的LR检验,当且仅当F=(n1/n2)n2/∑i=1(Xi-X^2≥C时拒绝原假设。......
近年来,许多国内学者运用基于GARCH-正态、GARCH-t、EGARCH等模型的VaR方法对中国股票市场的风险进行了分析,这些GARCH模型均为不考......
文章对上证综合指数和深圳成分指数在GARCH族模型和不同置信度的基础上计算VaR和CVaR值,通过GARCH族模型下的对比研究,发现CVaR要比V......
空间面板数据模型由于考虑了经济变量间的空间相关性,其优势日益凸显,已成为计量经济学的热点研究领域。将空间相关性与动态模式同......
目的本文在脆弱性模型框架下推广了Cox—Snell残差和Deviance残差,并且利用这两种残差图对肾病感染数据和烧伤病人皮肤移植数据的脆......
本文结合极值理论和ARMA-GARCH类模型来捕捉金融资产收益分布的有偏性、厚尾性、自相关性和波动的异方差性等特征,并计算其VaR值来......
本文针对已实现波动率、己实现极差、双幂变差己实现波动率、截断双幂变差己实现波动率以及两尺度己实现波动率5种主要高频数据波......
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本文提出了基于DDMRS-GARCH模型的VaR方法,并对中国上海股票市场的风险进行了实证分析,证明考虑了金融波动的结构变化的DDMRS-GARC......
Wald、LR和LM检验的结果往往会出现不一致,对此很多学者采用Wald≥LR≥LM的结论,取较小统计量作为显著性检验判断的依据。但事实上......
项目功能差异(DIF)检验是保证测验公平性的需要,也是判别测验题目是否有偏差的重要步骤。基于项目反应理论(IRT)的方法被认为是项目......
自2002年开始,中国房地产市场得到了空前的发展,这种发展一方面伴随着住房成交量的激增,另一方面也意味着住房价格的起飞。与此同......
本文主要是讨论风险度量新方法ES的基本原理;基于ARMA-GARCH模型展开对我国创业板市场日收盘价对数收益率的市场风险实证分析,计算其......
为了规避价格波动风险,期货交易所应该采取动态保证金设置方式。本文对单个期货合约的日收益序列建立了基于RiskMetrics的VaR模型,......
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