【摘 要】
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本文使用计量经济学模型对基金净值进行套期保值,规避其价格风险。并且选取沪深300股指期货对广发沪深300指数基金进行套期保值,得到套期保值后的基金价格波动性比不进行套期
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本文使用计量经济学模型对基金净值进行套期保值,规避其价格风险。并且选取沪深300股指期货对广发沪深300指数基金进行套期保值,得到套期保值后的基金价格波动性比不进行套期保值的基金价格收益率得到了提高,波动性降低了39.6%,有效降低了价格波动风险。
This paper uses econometric model to hedge fund’s net worth to avoid its price risk. And selected Shanghai and Shenzhen 300 stock index futures on the Shanghai and Shenzhen 300 Index Fund hedging, hedge funds after the hedge than the price of non-hedging fund price-yield rate has been increased, reducing the volatility of 39.6% , Effectively reducing the risk of price fluctuations.
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