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本文在二叉树期权定价模型基础上,针对其不足,运用无风险套利定价原理对美式期权进行了分析,建立了三叉树期权定价模型.并通过具体实例与二叉树期权定价模型进行了结果比较,得出三叉树美式期权定价模型更符合实际情况的结论.
基于三叉树模型下的美式期权定价
【摘 要】
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本文在二叉树期权定价模型基础上,针对其不足,运用无风险套利定价原理对美式期权进行了分析,建立了三叉树期权定价模型.并通过具体实例与二叉树期权定价模型进行了结果比较,
【机 构】
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首都经济贸易大学经济学院,北京 100070
【出 处】
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时代经贸
【发表日期】
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2013年6期
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