【摘 要】
：
为了对在险值的估计精度进行度量,更为精确和有效地衡量极值VaR（value at risk）的估计风险,基于广义极值理论构建了极值VaR的区间估计模型,并进一步利用高频数据重点考察了不同
论文部分内容阅读
为了对在险值的估计精度进行度量,更为精确和有效地衡量极值VaR（value at risk）的估计风险,基于广义极值理论构建了极值VaR的区间估计模型,并进一步利用高频数据重点考察了不同置信水平和不同样本容量分块下的极值VaR区间估计结果的精度和模型的有效性。结果表明,极值VaR的动态区间估计模型与参数法和非参数法区间估计模型相比,不仅能够更为有效地捕获极端条件下收益率时间序列的动态特征,而且具有很好的估计精度,VaR估计风险的精确度更高。
其他文献
苍梧文化是古苍梧地区的一种区域文化,伴随着苍梧走廊的形成逐渐向湖南江永地区传播。苍梧文化传入江永后,对江永本土文化产生了重要影响,形成了江永县别具特色的龙母文化、
骆宾基是抗战时期流亡桂林文化城的东北作家之一。在桂林的三年,骆宾基在小说创作上达到了一个高峰。他先后写下了长篇小说《幼年》,中篇小说《胶东的暴民》、短篇小说《北望
中国共产党高度重视社会组织的发展和管理工作，文章深入分析了我国社会组织发展态势、管理体制、政策导向以及社会组织发挥作用的现状和存在的问题，提出未来我国社会组织的发展
天津滨海高新区属于政府主导型的国家级高新区，承担着实现国家科技创新的使命，其定位应是富有特色的“科学园区＋技术园区”。通过管理创新、组织机构创新、技术创新、人才吸引机
随着<广东省建筑工程综合定额>、<广东省安装工程综合定额>、<广东省市政工程综合定额>相继颁发执行,广东省以往偏高的定额水平作了较大幅度的调整,工程造价总体水平有了较大
深圳向来一直是中国LED产业的龙头，在深圳市LED产业标准联盟与深圳市LED产业联合会共同的努力催生下，《深圳市LED道路照明产品技术规范及能效指南》，日前已由深圳市发展和改革委
无线传感器网络采用多跳、多对一的数据传输方式，使得网络能量消耗不平衡。基站附近结点通信负荷过重成为“热点”，“热点”区域的结点往往最先死亡导致网络失效，此时其余结点仍
中学语文教学用什么标准衡量教学质量,衡量高效教学,怎样提高质量,实现高效教学,需要研究并找到切实可行的操作程序、策略和一整套的方法。文章从五程序单元教学模式建构理论