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本文根据威廉·夏普的单指数模型建立最优风险投资组合,选取2008年1月至2012年12月间的沪深300指数月收益率和来自IT产业、零售产业和能源产业的6只股票月收益率进行回归分析,同时预测股票的α和β值,根据回归和预测数据进行最优风险组合的构建。
单指数模型的最优风险投资组合研究
【摘 要】
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本文根据威廉·夏普的单指数模型建立最优风险投资组合,选取2008年1月至2012年12月间的沪深300指数月收益率和来自IT产业、零售产业和能源产业的6只股票月收益率进行回归分析
【机 构】
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华南理工大学,
【出 处】
：
商
【发表日期】
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2013年17期
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