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本文研究带趋势项GARCH误差模型的参数变点检验。在参数未知的情况下,利用残量累积和检验以消除相依序列对检验结果的影响：研究表明在原假设条件成立下,残量累积和统计量的极限分布是一个标准布朗桥的上确界。蒙特卡罗数值模拟和IBM收益率数据分析的结果都充分说明了本文方法的有效性和实用性。
带趋势项GARCH误差模型参数变化的残量检验
【摘 要】
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本文研究带趋势项GARCH误差模型的参数变点检验。在参数未知的情况下,利用残量累积和检验以消除相依序列对检验结果的影响：研究表明在原假设条件成立下,残量累积和统计量的极
【机 构】
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西北工业大学应用数学系,遥感科学国家重点实验室,西安科技大学高新学院
【出 处】
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工程数学学报
【发表日期】
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2009年6期
【基金项目】
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国家自然科学基金（50905140,60375003）：西北工业大学科技创新基金（2007KJ01033）.
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