【摘 要】
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[摘要]本文研究了CVaR在投资组合风险中的运用。首先CVaR在投资组合理论中的运用进行了深入的研究，并以此提出了这三种新的分析投资组合风险的方法，对组合CVaR方法进行了有益补充．即边际CVaR，成分CVaR和增量CVaR。最后选取了基金裕阳2006年第三季度的数据进行了实证研究，计算了基金裕阳十大重仓股的边际CVaR、成分CVaR和增量CVaR，然后对这些风险信息进行分析得出调整对策。 [关
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[摘要]本文研究了CVaR在投资组合风险中的运用。首先CVaR在投资组合理论中的运用进行了深入的研究，并以此提出了这三种新的分析投资组合风险的方法，对组合CVaR方法进行了有益补充．即边际CVaR，成分CVaR和增量CVaR。最后选取了基金裕阳2006年第三季度的数据进行了实证研究，计算了基金裕阳十大重仓股的边际CVaR、成分CVaR和增量CVaR，然后对这些风险信息进行分析得出调整对策。
[关键词]风险管理 CVaR 投资组合 市场风险
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[摘要]市场经济条件下现代企业制度、行为规范的确立，对经济社会的建设与发展，具有十分重要的地位。新经济(知识经济)时代，企业的社会角色和社会性质，发生了重大变化。从企业是社会经济的基层单位，到独立的商品生产者、经营者，再到社会经济中的社会契约组织和盈利单位。要有现代企业的管理与经营制度、行为规范来保证。 [关键词]现代企业 制度规范 社会经济
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