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提出通过相空间重构及Lyapunov指数来判定时间序列的混沌特性．给出了时间序列相空间重构中确定最小嵌入维数的伪邻点法及确定时滞参数的自相关函数法；提出了一种计算Lyapunov指数的实用方法；最后，以上证综合指数收益率时间序列为例研究了经济时间序列的混沌特性判定问题．
经济时间序列相空间重构与混沌特性判定研究
【摘 要】
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提出通过相空间重构及Lyapunov指数来判定时间序列的混沌特性．给出了时间序列相空间重构中确定最小嵌入维数的伪邻点法及确定时滞参数的自相关函数法；提出了一种计算Lyapunov指
【机 构】
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北京大学光华管理学院,天津大学管理学院
【出 处】
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武汉大学学报：理学版
【发表日期】
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2004年1期
【基金项目】
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中国博士后自然科学基金资助项目(2003033080)
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