【摘 要】
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【目的】讨论了一个带有随机利率的二维离散时风险模型,该模型由边际分布服从延拓正则变化族分布的随机变量组成的随机向量构造,建立一个更为符合实际需求的二维模型。【方法
【基金项目】
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国家自然科学基金(No.81460656);内蒙古民族大学科学研究基金资助项目(No.NMDYB1436;No.NMDYB1437)
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【目的】讨论了一个带有随机利率的二维离散时风险模型,该模型由边际分布服从延拓正则变化族分布的随机变量组成的随机向量构造,建立一个更为符合实际需求的二维模型。【方法】借鉴求带常数利率的二维离散时风险模型中的二维有限时破产概率的方法,研究了此模型上的二维有限时破产概率问题。【结果】在给定的一些假设条件下,得到了如下带随机利率的二维离散时风险模型中关于二维有限时破产概率的一致渐近结论:当x→∞时φ(x,n)~n∑k=1n∑j=1P(X 1,k∏l=1Yl>x1,X2,j∏l=1Yl>x2),其中x=x1+x2。【结论】推广了带常数利率条件下的二维离散时风险模型中的相应结论。
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