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基于风险管理模式下的最佳投资策略研究
基于风险管理模式下的最佳投资策略研究
来源 :海南大学学报(自然科学版) | 被引量 : 0次 | 上传用户:li86014446
【摘 要】
:
在马柯威茨投资组合模型的改进模型—均值-CVaR模型的基础上,使用半方差来作为风险度量,即只考虑其投资在损失的一侧来做出新的投资组合优化模型,最后对均值-方差和均值-半方
【作 者】
:
余玲
王浩华
【机 构】
:
海南大学信息科学技术学院
【出 处】
:
海南大学学报(自然科学版)
【发表日期】
:
2014年03期
【关键词】
:
风险管理
投资组合
均值-方差(半方差)模型
有效前沿
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在马柯威茨投资组合模型的改进模型—均值-CVaR模型的基础上,使用半方差来作为风险度量,即只考虑其投资在损失的一侧来做出新的投资组合优化模型,最后对均值-方差和均值-半方差模型的有效前沿进行证明,并以5支股票为实例做了实证分析.
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