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文章以1997年-2003年沪深两市的A股指数的日收益为研究样本。对中国股市是否存在显著的月份效应进行了实证分析，结论表明：相对于其它月份而言，中国股市三月份及一月份存在显著的高收益率，而七月份、九月份则表现出显著的低收益率。文章对此进行了充分的论证，并作出了解释。
中国A股市场的月份效应研究
【摘 要】
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文章以1997年-2003年沪深两市的A股指数的日收益为研究样本。对中国股市是否存在显著的月份效应进行了实证分析，结论表明：相对于其它月份而言，中国股市三月份及一月份存在显著的
【机 构】
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南开大学经济研究所,中国建设银行安徽省分行
【出 处】
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生产力研究
【发表日期】
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2006年1期
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