【摘 要】
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使用机器学习算法对复杂的金融市场数据进行预测,是近年来一个热门的研究方向。本文以沪深300股指期货为价格预测对象,首先构建VAR模型发现标的股指价格对股指期货价格具有显
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使用机器学习算法对复杂的金融市场数据进行预测,是近年来一个热门的研究方向。本文以沪深300股指期货为价格预测对象,首先构建VAR模型发现标的股指价格对股指期货价格具有显著影响,其次辅助脉冲响应分析结果确定预测模型中的具体特征,最后基于XGBoost算法,使用历史数据训练模型并进行测试。结果表明:模型预测效果较好,且与不含标的股指历史交易信息的预测结果相比更加准确,从而得出结论:标的股指历史交易数据对股指期货价格预测有重要作用。
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