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摘 要:通过结构向量回归模型分析2001-2009年肉鸡产业链上中下游各个环节产品价格的月度数据，接着利用脉冲响应函数模型分析突发事件对肉鸡产业链价格体系传递的影响。研究表明：突发事件对肉鸡产业链价格波动水平的影响比较显著，但价格传递是不完全的，且对活鸡价格、肉雏鸡价格和饲料价格的传递程度逐渐降低。最后，提出了应对突发事件对农产品价格冲击的政策建议。
关键词:突发事件 肉鸡价格 VAR模型
中图分类号:F304.3 文献标识码:A
文章编号:1004-4914（2011）01-022-04
一、问题的提出：突发事件对农产品价格有何影响
价格是经济运行的晴雨表，也最能直接地反映市场供求和预期。由于农业是把自然界的物质和能量转化为人类需要产品的生产部门,不仅面临着气候、洪水等自然突发事件的影响，也受到非典、禽流感等公共卫生突发事件的冲击。一旦灾害性、突发性事件发生，最明显的影响是相关商品价格发生短期波动，市场预期随之改变，在宏观调控难度加大的同时，一些物价不稳定因素可能增多。以禽流感和疯牛病为代表的食品安全事件直接对消费者的食品需求造成冲击，相关食品零售价格迅速进而导致畜产品收购价格下降，对畜牧业生产带来严重影响（王秀清，2007）。
随着人民生活水平的提高和饮食结构多元化，鸡肉消费比重逐渐提高，成为我国居民蛋白质来源的重要产业之一。2007年，我国的肉鸡产量占肉类总产量的15.5%，比1984年的6.2%提高了9.3%。2008年人均鸡肉消费量为9千克，比1990年增加6.86千克，平均每年增加0.38千克。鸡肉已经成为仅次于猪肉的第二大肉类消费品。随着鸡肉消费人群和消费量的不断提高，鸡肉价格正在成为人们关注的焦点。鸡肉的价格水平不仅制约着肉鸡生产加工企业的生存和发展，也直接关系到肉鸡养殖户的收入和消费者的生活成本和质量。近年来，鸡肉产业链价格体系受到非典、禽流感、国际金融危机等外部冲击的影响，肉鸡价格波动频繁。外部冲击究竟如何影响肉鸡产业链价格体系的波动？突发事件影响价格波动的幅度和特征是什么？本文以突发事件对肉鸡价格的影响为例，研究了突发事件对农产品价格波动的影响并提出对策建议。
二、理论分析：突发事件对肉鸡价格波动影响
1.突发事件对农产品价格波动的影响。灾害性、突发性事件主要会影响两类商品价格波动：一类是涉及民生的粮油肉蛋等副食品价格，比较典型的例子是2005年禽流感事件导致的鸡肉价格过度下跌以及2007年生猪疫病所造成的猪肉价格大起大落。另一类是直接涉及的相关商品以及事件涉及地区所特有的商品价格，如“非典”发生后，口罩、药品、食品等价格上涨；汶川大地震发生后食品、生活用品等商品价格上涨等，都是事件直接涉及的商品发生价格波动；2010年西南地区干旱影响茶叶等商品价格上涨，就是事件所涉及地区所特有的商品发生价格波动。农产品价格的频繁波动会影响经济社会和农业产业自身的稳定发展。价格上涨时，会影响民众心理感受和价格预期，造成市场供求的紧张，进而影响经济稳定；价格下跌时，会影响农业生产的可持续发展，增加农民增收的压力。价格波动又会带来一系列的其他效应，例如，通货膨胀、失业率上升、国民收入减少、政策决策失误、社会不稳定等。突发事件对农产品价格的直接影响如下：一是突发事件增大了农产品价格波动的不确定性。由于价格影响因素较多，市场机制又存在缺陷，价格波动是难以避免的，并存在一定的不确定性。灾害性、突发性事件具有不可控性，一旦发生，必然会增大事件发生地区农产品价格波动的不确定性。另外，若多个灾害性、突发性事件同时发生，价格波动的不确定性会更明显。二是突发事件改变市场价格走势预期。通常每次灾害性、突发性事件发生后，会出现一些价格波动，也会引起市场价格预期的改变。这种预期变化包括价格上涨或下降预期增强，可能出现由看涨变看跌、或由看跌变看涨的直接转变。通常这种预期的改变会影响到未来价格的实际变动，进而影响经济平稳运行，也会潜移默化地改变人们的消费心理和行为方式。
2.突发事件对我国肉鸡价格波动的影响。2003年的“非典”和2004年的“禽流感”疫情造成鸡肉价格大起大落，严重影响了肉鸡生产的稳定性。2003年和2004年活鸡价格走势基本呈“w”形走势，其主要原因在于2003年的“非典”和2004年的“禽流感”突发事件，疫情导致价格暴跌、养殖亏损、肉鸡补栏停滞，当疫情解除后，需求逐渐恢复显现供应缺口，肉鸡价格大幅下跌之后大幅上涨。
2005-2006年的禽流感疫情打压了活鸡价格，肉鸡生产持续低迷。2005年前三季度我国肉鸡市场走势呈“先涨后跌”走势，拐点出现在2005年5月份前后，9月份价格开始反弹。但是，2005年10月份开始的禽流感疫情改变了肉鸡市场的走势，将刚刚呈现反弹势头的活鸡价格打入“深度下跌”。肉鸡市场遭到的冲击比2004年初第一次禽流感疫情的还要严重。2006年上半年禽产品在较低价位继续下跌，到4月份跌至谷底。虽然下半年价格大幅上升，但是由于上半年价格过低，使2006年整体价格水平仍然低于上年。
2007年生猪、鸡蛋价格的突然上涨引起肉价格的大幅波动。进入2007年，特别是5月开始猪肉、鸡蛋价格的快速上涨，使得鸡肉的消费量增加，价格也出现明显的上扬，涨幅达到30%，活鸡价格8月达到历史最高水平；由于利润较高，养殖户补栏力度加大，肉鸡供给大幅增长，致使9月始活鸡价格开始回落。
由以上的分析可知，肉鸡价格剧烈波动除了其本身的价格规律之外，受到了非典、禽流感、猪肉价格上涨等突发事件的影响。这些突发事件大大加剧了肉鸡价格波动，甚至成为价格波动的主导因素。认识并有效地控制突发事件对于肉鸡价格波动的影响，可以在一定程度上避免肉鸡价格的大起大落，避免给肉鸡产业发展带来较大的冲击。遇到突发事件，鸡肉的价格上涨或下跌在滞后多长时间能传导到肉鸡产业链上中下游各个环节的价格水平?这种传导的特征是什么？运用递归的结构向量自回归模型(Recursive Structural Vector Autoregressive, RSVAR)的脉冲响应函数可以有效地解决这一问题。
三、实证研究：突发事件对肉鸡产业链价格体系的影响
1.研究方法与数据来源。通过建立VAR模型，利用脉冲响应函数（impulse response function，IRF）对肉鸡价格受到一个冲击后整个肉鸡产业链短期的影响进行分析，获得滞后一定期间两者之间的影响程度。本文采用的数据为2001年1月-2009年1月，来自2001-2009年的《中国畜牧业统计年鉴》。由于对数据取对数不改变原来的协整关系，并能使其趋势线性化，消除时间序列中存在的异方差，因此本文对变量进行自然对数变换, 分别以log(RJ)、log(HJ)、log(SJ)、log(CJ)表示自然对数的西装鸡（鸡肉）价格、活鸡价格、饲料价格和肉雏鸡价格。
2.单位根检验。由于VAR方程滞后期的确立受变量影响较大，故需首先进行变量的平稳性检验，一般采用ADF检验进行平稳性检验。Dickey和Full提出DF统计量来检验变量是否为平稳序列，其后又进行了修正和改进，引入ADF统计量来进行检验。检验模型如下：
其中，t为时间趋势项，r，β为参数，ε为误差项。其检验的原假设为Hi：y=0，对立假设为Ho：y＜0。若原始数据无法拒绝原假设，将进行一次差分，并将差分后的序列重新进行ADF检验，待变量为平稳序列后建立VAR模型。在进行ADF单位根检验时，选择恰当的模型形式非常重要。首先通过观察时间序列的曲线图，初步判定是否在模型中包含常数项或时间趋势项，然后再结合常数项、时间趋势项和单位根项前面的系数的显著性反复试验，最终确定模型形式。模型的滞后阶数是根据SIC准则来确定。
表1显示了肉鸡产业链各个环节产品价格序列的单位根检验结果。结果表明这四个市场水平价格序列不能拒绝虚假设，但对各个变量进行一阶差分后，可以拒绝虚假设。因此可以得出结论这些价格序列的一阶差分稳定，即I(1)。因此，可以采用一阶差分平稳变量来构建结构VAR模型。
3．VAR模型最佳滞后期数的确定。滞后期对于构建结构VAR模型至关重要，因此，首先要确定模型的滞后期。目前，可用于确定滞后期的检验较多，但常用的有AIC和SIC准则。
其中，k为变量滞后期，T为样本数，SSRk为残差平方和。最佳滞后期根据AIC和SIC准则的值进行确定。
为确定VAR模型的滞后阶数，这里使用赤池和施瓦茨信息准则。通过对残差的自相关和正态性进行检验，确定最优滞后阶数为2，由此得到如VAR(2)模型(括号内为对应系数的t统计量值)。
4.VAR模型的构造。一般传统的回归模型都以经济理论为基础，应用模型对经济主体的行为作出适当的描述，然后分析外生变量如何影响内生变量。但是这种模型存在一些缺陷，一种缺陷是把一些变量看成是内生的，而把另一些看成外生的或前定的，这种决定往往是主观的，因为有可能这两个变量是互为因果。VAR模型的核心思想就是不考虑经济理论，而直接考虑时间序列的各经济变量间的关系。至此，可以建立VAR模型。
VAR的一般形式为:
Yt是(n×1)向量组成的同方差平稳的线性随机过程，βi(n×n)的系数矩阵，Yt-i是Yt向量的i阶滞后变量，εt是误差项，在本模型中可视为随机干扰项。
表3是VAR模型的估计结果，从鸡肉价格自回归AR(2)模型来看，拟合度已经很高，校正的R2达到0.9361，残差自相关的LM检验也不能拒绝残差无自相关的零假设，可以认为AR(2)模型已经具有相当高的效率。通过基准变量两两之间的格兰杰因果检验，结果表明：排在前面的变量基本上都是排在后面变量的格兰杰原因，这为基准变量排序的合理性提供了一种佐证。设定的VAR模型所有根模的导数都小于1，即位于单位圆内，说明设定的VAR模型是稳定的。
对于模型(1)，由于多数变量均不显著，因此只能看出，当期鸡肉价格对数受到其滞后一期价格的正向影响，受到肉雏鸡价格对数滞后一期的正向影响和滞后二期的负向影响。对于模型(2)，活鸡价格的对数受到滞后一期的鸡肉价格对数的正向影响，受到肉雏鸡价格滞后一期的正向影响和滞后二期的负向影响，而且从变量系数的绝对值可知滞后二阶比滞后一阶的影响更大。对于模型（3），肉鸡饲料价格对数受到其滞后一期价格的显著正向影响。对于模型（4），肉雏鸡价格受到其滞后一期价格的正向影响，受到活鸡滞后一期价格的负向影响，但前者系数大于后者。由于对VAR模型单个参数估计值的解释通常是很困难的，因此，要想对1个VAR模型作出结论，需要观察系统的脉冲响应函数为直接观察变量间的互动关系。
5.脉冲响应函数分析。在实际应用中，由于VAR模型是一种非理论性的模型，它的系数难于解释，在分析VAR模型时，往往不分析一个变量的变化对另一个变量的影响，而是用脉冲响应函数分析随机扰动项一个标准差信息的冲击对内生变量的影响。脉冲响应函数是用时间序列模型来分析影响关系的一种思路，主要考虑扰动项的影响是如何传播到各变量的。脉冲响应函数刻画了内生变量对系统冲击的动态反应，它刻画的是在误差项上加一个标准差大小的冲击对内生变量的当期值和未来值所带来的影响。Sims建议可经由Wald分解定量转换成移动平均的表示方式，转换过程如下所示:
由式(11)可以看出，每个变量都可以表示成当期和滞后期随机冲击项的线性组合即脉冲响应函数(IRF)。脉冲响应函数用于衡量来自随机扰动项的一个标准差冲击对内生变量当前和未来取值的影响，能够比较直观地刻画出变量之间的动态交互作用及其效应。在前面已经建立的VAR(2)模型的基础上，用脉冲响应函数来描述VAR模型中的因变量是如何对系统冲击进行动态响应的。通过EViews5.0具体的计算可以得出冲击反应函数，其轨迹图如图2。图中的横坐标是冲击发生后的时间间隔（以月度为单位），纵坐标尺度表示冲击的反应程度，虚线表示二倍标准差范围内置信曲线，表示冲击反应函数估计的置信区间。图2是肉鸡产业链价格体系的脉冲响应函数。图中a、b、c分别表示活鸡、饲料、雏鸡对鸡肉价格的脉冲响应程度。
图2给出了突发事件由对肉鸡价格冲击开始转向活鸡价格、饲料价格和肉雏鸡价格的传导的程度。图中实线表示估计的响应函数，虚线表示围绕这一估计的两个标准差的置信区间。表4给出了肉鸡价格冲击对活鸡价格、饲料价格和肉雏鸡价格的传递率(可从累积脉冲响应函数中得到)。从图2和表4中可以看出，肉鸡产业链价格物价水平对突发事件引起的价格冲击的反应都是正向的。对于突发事件造成1%的肉鸡价格上涨，活鸡价格从第二个月开始响应，在第4、5个月上涨最多，达到0.04和0.03；以后的影响则开始减弱；肉雏鸡也从第二个月开始响应，在第4、5个月上涨最多，达到0.01；饲料价格则在第3个月开始影响不断加大,到第5、6个月达到最大，达到0.01，但持续的时间比较长。肉鸡价格冲击对活鸡价格和肉雏鸡价格的影响均在第5个月的高峰之后逐渐减小，甚至消失。但对饲料价格的影响则会持续很长时间，8个月后仍然达到0.01。可见，突发事件对于肉鸡的价格冲击会引起肉鸡产业链的价格水平比较显著的波动，但价格传递是不完全的，且对活鸡价格、肉雏鸡价格和饲料价格的传递率逐渐降低。
四、结论与政策含义
1.结论。本文通过VAR模型分析、IRF模型等方法研究外部冲击对我国肉鸡产业链价格体系波动之间的关系：肉鸡产业链价格物价水平对由于突发事件引起的价格冲击的反应都是正向的。对于有突发事件引起的1%肉鸡价格上涨，活鸡价格从第二个月开始响应，在第4、5个月上涨最多，达到0.35%和0.34%；以后的影响则开始减弱；肉雏鸡也从第二个月开始响应，在第4、5个月上涨最多。达到0.12%和0.11%；饲料价格则在第3个月开始影响不断加大，到第5、6个月达到最大，达到0.01%，但持续的时间比较长。肉鸡价格冲击对活鸡价格和肉雏鸡价格的影响均在第5个月的高峰之后逐渐减小，甚至消失，但对饲料价格的影响则会持续很长时间，8个月后仍然达到0.01%。
2.政策建议。（1）建立健全价格监测预警体系。突发事件对于农产品价格的影响具有突然性、不确定性和广泛性，因此要建立（下转第26页）（上接第24页）、健全以肉鸡价格为核心的产业链价格监测预警体系。市、县（市、区）政府价格主管部门应当增设价格监测中心，落实价格监测人员，履行法定价格监测职责。加强价格监测点建设，充分发挥企业物价员、农村价格监督网、价格协会和社会各界力量的作用，形成一个广泛而灵敏的市场价格监测预警网络。（2）建立健全肉鸡储备制度。近几年每一次突发事件，尤其是禽流感的袭击，都使肉鸡行业遭受重创，因此建立一种应对肉鸡价格异常波动的长效机制，对于稳定肉鸡价格，减小农户和企业的损失意义重大。建立价格异常波动应急机制主要包括：根据肉鸡产业链价格的影响系数，建立肉鸡产品的区域调运应急预案、组织进口调剂方案、代储禽肉方案等。（3）规定合理的毛鸡收购价格和鸡肉分割肉价格之间的差额，确保农户收益。规定合理的毛鸡收购价格和西装鸡价格之间的差额(简称毛分差)，确保养殖户收入。一些加工企业在价格偏低时压低肉鸡收购价格，在价格偏高时却并不相应提价，这样养殖户并不能从价格上涨中获益。因此确立合理的肉鸡价格的毛分差，可以使养殖户在价格上涨时增加收入。根据计量分析的结果建议比例设在1.3:1～1:1。
[项目基金：本文系国家社科重大课题《产业链视角下农产品价格形成机制和调控机制研究》，课题编号（09&ZD044）的部分研究成果。]
参考文献:
1.王秀清，H.T.Weldegebriel，A.J. Rayne.纵向关联市场间的价格传递[J].经济学季刊，2007(4)
2.许飞琼.农业灾害经济:周期波动与综合治理[J].经济理论与经济管理，2010(8)
3.高铁梅.计量经济分析方法与建模[M].北京:清华大学出版社,2006
4.施建淮,傅雄广,许伟.人民币汇率变动对我国价格水平的传递[J].经济研究，2008(7)
5.中国经济增长与宏观稳定课题组.外部冲击与中国的通货膨胀[J].经济研究，2008(5)
6.马宇.外部冲击、公众预期与价格波动.财贸经济，2009(12)
7.中国人民银行营业管理部课题组.外部冲击与我国物价水平的决定—基于结构VAR模型的分析[J].财经研究，2009(8)
（作者单位：中国人民大学农业与农村发展学院 北京 100872）
（责编：贾伟）
关键词:突发事件 肉鸡价格 VAR模型
中图分类号:F304.3 文献标识码:A
文章编号:1004-4914（2011）01-022-04
一、问题的提出：突发事件对农产品价格有何影响
价格是经济运行的晴雨表，也最能直接地反映市场供求和预期。由于农业是把自然界的物质和能量转化为人类需要产品的生产部门,不仅面临着气候、洪水等自然突发事件的影响，也受到非典、禽流感等公共卫生突发事件的冲击。一旦灾害性、突发性事件发生，最明显的影响是相关商品价格发生短期波动，市场预期随之改变，在宏观调控难度加大的同时，一些物价不稳定因素可能增多。以禽流感和疯牛病为代表的食品安全事件直接对消费者的食品需求造成冲击，相关食品零售价格迅速进而导致畜产品收购价格下降，对畜牧业生产带来严重影响（王秀清，2007）。
随着人民生活水平的提高和饮食结构多元化，鸡肉消费比重逐渐提高，成为我国居民蛋白质来源的重要产业之一。2007年，我国的肉鸡产量占肉类总产量的15.5%，比1984年的6.2%提高了9.3%。2008年人均鸡肉消费量为9千克，比1990年增加6.86千克，平均每年增加0.38千克。鸡肉已经成为仅次于猪肉的第二大肉类消费品。随着鸡肉消费人群和消费量的不断提高，鸡肉价格正在成为人们关注的焦点。鸡肉的价格水平不仅制约着肉鸡生产加工企业的生存和发展，也直接关系到肉鸡养殖户的收入和消费者的生活成本和质量。近年来，鸡肉产业链价格体系受到非典、禽流感、国际金融危机等外部冲击的影响，肉鸡价格波动频繁。外部冲击究竟如何影响肉鸡产业链价格体系的波动？突发事件影响价格波动的幅度和特征是什么？本文以突发事件对肉鸡价格的影响为例，研究了突发事件对农产品价格波动的影响并提出对策建议。
二、理论分析：突发事件对肉鸡价格波动影响
1.突发事件对农产品价格波动的影响。灾害性、突发性事件主要会影响两类商品价格波动：一类是涉及民生的粮油肉蛋等副食品价格，比较典型的例子是2005年禽流感事件导致的鸡肉价格过度下跌以及2007年生猪疫病所造成的猪肉价格大起大落。另一类是直接涉及的相关商品以及事件涉及地区所特有的商品价格，如“非典”发生后，口罩、药品、食品等价格上涨；汶川大地震发生后食品、生活用品等商品价格上涨等，都是事件直接涉及的商品发生价格波动；2010年西南地区干旱影响茶叶等商品价格上涨，就是事件所涉及地区所特有的商品发生价格波动。农产品价格的频繁波动会影响经济社会和农业产业自身的稳定发展。价格上涨时，会影响民众心理感受和价格预期，造成市场供求的紧张，进而影响经济稳定；价格下跌时，会影响农业生产的可持续发展，增加农民增收的压力。价格波动又会带来一系列的其他效应，例如，通货膨胀、失业率上升、国民收入减少、政策决策失误、社会不稳定等。突发事件对农产品价格的直接影响如下：一是突发事件增大了农产品价格波动的不确定性。由于价格影响因素较多，市场机制又存在缺陷，价格波动是难以避免的，并存在一定的不确定性。灾害性、突发性事件具有不可控性，一旦发生，必然会增大事件发生地区农产品价格波动的不确定性。另外，若多个灾害性、突发性事件同时发生，价格波动的不确定性会更明显。二是突发事件改变市场价格走势预期。通常每次灾害性、突发性事件发生后，会出现一些价格波动，也会引起市场价格预期的改变。这种预期变化包括价格上涨或下降预期增强，可能出现由看涨变看跌、或由看跌变看涨的直接转变。通常这种预期的改变会影响到未来价格的实际变动，进而影响经济平稳运行，也会潜移默化地改变人们的消费心理和行为方式。
2.突发事件对我国肉鸡价格波动的影响。2003年的“非典”和2004年的“禽流感”疫情造成鸡肉价格大起大落，严重影响了肉鸡生产的稳定性。2003年和2004年活鸡价格走势基本呈“w”形走势，其主要原因在于2003年的“非典”和2004年的“禽流感”突发事件，疫情导致价格暴跌、养殖亏损、肉鸡补栏停滞，当疫情解除后，需求逐渐恢复显现供应缺口，肉鸡价格大幅下跌之后大幅上涨。
2005-2006年的禽流感疫情打压了活鸡价格，肉鸡生产持续低迷。2005年前三季度我国肉鸡市场走势呈“先涨后跌”走势，拐点出现在2005年5月份前后，9月份价格开始反弹。但是，2005年10月份开始的禽流感疫情改变了肉鸡市场的走势，将刚刚呈现反弹势头的活鸡价格打入“深度下跌”。肉鸡市场遭到的冲击比2004年初第一次禽流感疫情的还要严重。2006年上半年禽产品在较低价位继续下跌，到4月份跌至谷底。虽然下半年价格大幅上升，但是由于上半年价格过低，使2006年整体价格水平仍然低于上年。
2007年生猪、鸡蛋价格的突然上涨引起肉价格的大幅波动。进入2007年，特别是5月开始猪肉、鸡蛋价格的快速上涨，使得鸡肉的消费量增加，价格也出现明显的上扬，涨幅达到30%，活鸡价格8月达到历史最高水平；由于利润较高，养殖户补栏力度加大，肉鸡供给大幅增长，致使9月始活鸡价格开始回落。
由以上的分析可知，肉鸡价格剧烈波动除了其本身的价格规律之外，受到了非典、禽流感、猪肉价格上涨等突发事件的影响。这些突发事件大大加剧了肉鸡价格波动，甚至成为价格波动的主导因素。认识并有效地控制突发事件对于肉鸡价格波动的影响，可以在一定程度上避免肉鸡价格的大起大落，避免给肉鸡产业发展带来较大的冲击。遇到突发事件，鸡肉的价格上涨或下跌在滞后多长时间能传导到肉鸡产业链上中下游各个环节的价格水平?这种传导的特征是什么？运用递归的结构向量自回归模型(Recursive Structural Vector Autoregressive, RSVAR)的脉冲响应函数可以有效地解决这一问题。
三、实证研究：突发事件对肉鸡产业链价格体系的影响
1.研究方法与数据来源。通过建立VAR模型，利用脉冲响应函数（impulse response function，IRF）对肉鸡价格受到一个冲击后整个肉鸡产业链短期的影响进行分析，获得滞后一定期间两者之间的影响程度。本文采用的数据为2001年1月-2009年1月，来自2001-2009年的《中国畜牧业统计年鉴》。由于对数据取对数不改变原来的协整关系，并能使其趋势线性化，消除时间序列中存在的异方差，因此本文对变量进行自然对数变换, 分别以log(RJ)、log(HJ)、log(SJ)、log(CJ)表示自然对数的西装鸡（鸡肉）价格、活鸡价格、饲料价格和肉雏鸡价格。
2.单位根检验。由于VAR方程滞后期的确立受变量影响较大，故需首先进行变量的平稳性检验，一般采用ADF检验进行平稳性检验。Dickey和Full提出DF统计量来检验变量是否为平稳序列，其后又进行了修正和改进，引入ADF统计量来进行检验。检验模型如下：
其中，t为时间趋势项，r，β为参数，ε为误差项。其检验的原假设为Hi：y=0，对立假设为Ho：y＜0。若原始数据无法拒绝原假设，将进行一次差分，并将差分后的序列重新进行ADF检验，待变量为平稳序列后建立VAR模型。在进行ADF单位根检验时，选择恰当的模型形式非常重要。首先通过观察时间序列的曲线图，初步判定是否在模型中包含常数项或时间趋势项，然后再结合常数项、时间趋势项和单位根项前面的系数的显著性反复试验，最终确定模型形式。模型的滞后阶数是根据SIC准则来确定。
表1显示了肉鸡产业链各个环节产品价格序列的单位根检验结果。结果表明这四个市场水平价格序列不能拒绝虚假设，但对各个变量进行一阶差分后，可以拒绝虚假设。因此可以得出结论这些价格序列的一阶差分稳定，即I(1)。因此，可以采用一阶差分平稳变量来构建结构VAR模型。
3．VAR模型最佳滞后期数的确定。滞后期对于构建结构VAR模型至关重要，因此，首先要确定模型的滞后期。目前，可用于确定滞后期的检验较多，但常用的有AIC和SIC准则。
其中，k为变量滞后期，T为样本数，SSRk为残差平方和。最佳滞后期根据AIC和SIC准则的值进行确定。
为确定VAR模型的滞后阶数，这里使用赤池和施瓦茨信息准则。通过对残差的自相关和正态性进行检验，确定最优滞后阶数为2，由此得到如VAR(2)模型(括号内为对应系数的t统计量值)。
4.VAR模型的构造。一般传统的回归模型都以经济理论为基础，应用模型对经济主体的行为作出适当的描述，然后分析外生变量如何影响内生变量。但是这种模型存在一些缺陷，一种缺陷是把一些变量看成是内生的，而把另一些看成外生的或前定的，这种决定往往是主观的，因为有可能这两个变量是互为因果。VAR模型的核心思想就是不考虑经济理论，而直接考虑时间序列的各经济变量间的关系。至此，可以建立VAR模型。
VAR的一般形式为:
Yt是(n×1)向量组成的同方差平稳的线性随机过程，βi(n×n)的系数矩阵，Yt-i是Yt向量的i阶滞后变量，εt是误差项，在本模型中可视为随机干扰项。
表3是VAR模型的估计结果，从鸡肉价格自回归AR(2)模型来看，拟合度已经很高，校正的R2达到0.9361，残差自相关的LM检验也不能拒绝残差无自相关的零假设，可以认为AR(2)模型已经具有相当高的效率。通过基准变量两两之间的格兰杰因果检验，结果表明：排在前面的变量基本上都是排在后面变量的格兰杰原因，这为基准变量排序的合理性提供了一种佐证。设定的VAR模型所有根模的导数都小于1，即位于单位圆内，说明设定的VAR模型是稳定的。
对于模型(1)，由于多数变量均不显著，因此只能看出，当期鸡肉价格对数受到其滞后一期价格的正向影响，受到肉雏鸡价格对数滞后一期的正向影响和滞后二期的负向影响。对于模型(2)，活鸡价格的对数受到滞后一期的鸡肉价格对数的正向影响，受到肉雏鸡价格滞后一期的正向影响和滞后二期的负向影响，而且从变量系数的绝对值可知滞后二阶比滞后一阶的影响更大。对于模型（3），肉鸡饲料价格对数受到其滞后一期价格的显著正向影响。对于模型（4），肉雏鸡价格受到其滞后一期价格的正向影响，受到活鸡滞后一期价格的负向影响，但前者系数大于后者。由于对VAR模型单个参数估计值的解释通常是很困难的，因此，要想对1个VAR模型作出结论，需要观察系统的脉冲响应函数为直接观察变量间的互动关系。
5.脉冲响应函数分析。在实际应用中，由于VAR模型是一种非理论性的模型，它的系数难于解释，在分析VAR模型时，往往不分析一个变量的变化对另一个变量的影响，而是用脉冲响应函数分析随机扰动项一个标准差信息的冲击对内生变量的影响。脉冲响应函数是用时间序列模型来分析影响关系的一种思路，主要考虑扰动项的影响是如何传播到各变量的。脉冲响应函数刻画了内生变量对系统冲击的动态反应，它刻画的是在误差项上加一个标准差大小的冲击对内生变量的当期值和未来值所带来的影响。Sims建议可经由Wald分解定量转换成移动平均的表示方式，转换过程如下所示:
由式(11)可以看出，每个变量都可以表示成当期和滞后期随机冲击项的线性组合即脉冲响应函数(IRF)。脉冲响应函数用于衡量来自随机扰动项的一个标准差冲击对内生变量当前和未来取值的影响，能够比较直观地刻画出变量之间的动态交互作用及其效应。在前面已经建立的VAR(2)模型的基础上，用脉冲响应函数来描述VAR模型中的因变量是如何对系统冲击进行动态响应的。通过EViews5.0具体的计算可以得出冲击反应函数，其轨迹图如图2。图中的横坐标是冲击发生后的时间间隔（以月度为单位），纵坐标尺度表示冲击的反应程度，虚线表示二倍标准差范围内置信曲线，表示冲击反应函数估计的置信区间。图2是肉鸡产业链价格体系的脉冲响应函数。图中a、b、c分别表示活鸡、饲料、雏鸡对鸡肉价格的脉冲响应程度。
图2给出了突发事件由对肉鸡价格冲击开始转向活鸡价格、饲料价格和肉雏鸡价格的传导的程度。图中实线表示估计的响应函数，虚线表示围绕这一估计的两个标准差的置信区间。表4给出了肉鸡价格冲击对活鸡价格、饲料价格和肉雏鸡价格的传递率(可从累积脉冲响应函数中得到)。从图2和表4中可以看出，肉鸡产业链价格物价水平对突发事件引起的价格冲击的反应都是正向的。对于突发事件造成1%的肉鸡价格上涨，活鸡价格从第二个月开始响应，在第4、5个月上涨最多，达到0.04和0.03；以后的影响则开始减弱；肉雏鸡也从第二个月开始响应，在第4、5个月上涨最多，达到0.01；饲料价格则在第3个月开始影响不断加大,到第5、6个月达到最大，达到0.01，但持续的时间比较长。肉鸡价格冲击对活鸡价格和肉雏鸡价格的影响均在第5个月的高峰之后逐渐减小，甚至消失。但对饲料价格的影响则会持续很长时间，8个月后仍然达到0.01。可见，突发事件对于肉鸡的价格冲击会引起肉鸡产业链的价格水平比较显著的波动，但价格传递是不完全的，且对活鸡价格、肉雏鸡价格和饲料价格的传递率逐渐降低。
四、结论与政策含义
1.结论。本文通过VAR模型分析、IRF模型等方法研究外部冲击对我国肉鸡产业链价格体系波动之间的关系：肉鸡产业链价格物价水平对由于突发事件引起的价格冲击的反应都是正向的。对于有突发事件引起的1%肉鸡价格上涨，活鸡价格从第二个月开始响应，在第4、5个月上涨最多，达到0.35%和0.34%；以后的影响则开始减弱；肉雏鸡也从第二个月开始响应，在第4、5个月上涨最多。达到0.12%和0.11%；饲料价格则在第3个月开始影响不断加大，到第5、6个月达到最大，达到0.01%，但持续的时间比较长。肉鸡价格冲击对活鸡价格和肉雏鸡价格的影响均在第5个月的高峰之后逐渐减小，甚至消失，但对饲料价格的影响则会持续很长时间，8个月后仍然达到0.01%。
2.政策建议。（1）建立健全价格监测预警体系。突发事件对于农产品价格的影响具有突然性、不确定性和广泛性，因此要建立（下转第26页）（上接第24页）、健全以肉鸡价格为核心的产业链价格监测预警体系。市、县（市、区）政府价格主管部门应当增设价格监测中心，落实价格监测人员，履行法定价格监测职责。加强价格监测点建设，充分发挥企业物价员、农村价格监督网、价格协会和社会各界力量的作用，形成一个广泛而灵敏的市场价格监测预警网络。（2）建立健全肉鸡储备制度。近几年每一次突发事件，尤其是禽流感的袭击，都使肉鸡行业遭受重创，因此建立一种应对肉鸡价格异常波动的长效机制，对于稳定肉鸡价格，减小农户和企业的损失意义重大。建立价格异常波动应急机制主要包括：根据肉鸡产业链价格的影响系数，建立肉鸡产品的区域调运应急预案、组织进口调剂方案、代储禽肉方案等。（3）规定合理的毛鸡收购价格和鸡肉分割肉价格之间的差额，确保农户收益。规定合理的毛鸡收购价格和西装鸡价格之间的差额(简称毛分差)，确保养殖户收入。一些加工企业在价格偏低时压低肉鸡收购价格，在价格偏高时却并不相应提价，这样养殖户并不能从价格上涨中获益。因此确立合理的肉鸡价格的毛分差，可以使养殖户在价格上涨时增加收入。根据计量分析的结果建议比例设在1.3:1～1:1。
[项目基金：本文系国家社科重大课题《产业链视角下农产品价格形成机制和调控机制研究》，课题编号（09&ZD044）的部分研究成果。]
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7.中国人民银行营业管理部课题组.外部冲击与我国物价水平的决定—基于结构VAR模型的分析[J].财经研究，2009(8)
（作者单位：中国人民大学农业与农村发展学院 北京 100872）
（责编：贾伟）