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作为一种有效的数据建模工具，Copula在金融领域中得到了广泛应用．本文针对如何选择最优的Copula函数这一在应用中亟待解决的问题进行研究，基于Bayesian思想提出了一种选择方法．所提方法具有良好的理论基础，且应用方便．在模拟数据和原油市场数据上的实验表明，所提方法具有良好的最优Copula函数选择效果，明显优于基于K-S检验的方法．