【摘 要】
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障碍期权是一种受一定限制的路径依赖的特殊期权,旨在为了减少投资者的风险.随着期权复杂程度的加深和计算机技术的发展,期权的定价已经从解析法演变成数值法,而蒙特卡洛模拟
【机 构】
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兰州商学院统计学院 甘肃 兰州 730020
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障碍期权是一种受一定限制的路径依赖的特殊期权,旨在为了减少投资者的风险.随着期权复杂程度的加深和计算机技术的发展,期权的定价已经从解析法演变成数值法,而蒙特卡洛模拟就是其有效方法之一.然而该方法使用的是伪随机数,使得计算的收敛速度比较慢,计算量大.本文采用拟随机数序列(halton序列)代替伪随机数的拟蒙特卡洛模拟方法对障碍期权的定价问题进行研究,对比伪随机数的蒙特卡洛模拟结果,得出拟蒙特卡洛模拟的结果更好.
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