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基于受马氏过程影响的Le′vy模型,通过Esscher测度变换得到一个等价鞅测度,该测度可以使定义的相关熵达到最小,在该测度下给出了欧式期权定价的一般方法;推广了E lliott等人得出的结论。
马氏过程影响的Le′vy模型下的期权定价
【摘 要】
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基于受马氏过程影响的Le′vy模型,通过Esscher测度变换得到一个等价鞅测度,该测度可以使定义的相关熵达到最小,在该测度下给出了欧式期权定价的一般方法;推广了E lliott等人
【机 构】
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金陵科技学院公共基础课部,南京大学金陵学院,南京师范大学数学科学学院
【出 处】
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江南大学学报：自然科学版
【发表日期】
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2010年2期
【基金项目】
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江苏省高校自然科学基金项目（07KJD110093）
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