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通过对KMV模型与Credit Metrics模型进行比较,选择KMV模型对我国商业银行信用风险进行度量,并在KMV模型中应用Matlab微分方程对我国上市公司的信用风险进行实证计算。最后提出KMV模型反映企业违约风险时的局限性以及对于信用风险管理的相关建议。
基于Matlab计算的KMV模型在中国上市公司信用风险的度量研究
【摘 要】
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通过对KMV模型与Credit Metrics模型进行比较,选择KMV模型对我国商业银行信用风险进行度量,并在KMV模型中应用Matlab微分方程对我国上市公司的信用风险进行实证计算。最后提
【机 构】
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武汉大学经济与管理学院
【出 处】
：
现代商业
【发表日期】
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2014年30期
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