【摘 要】
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为了探索价格预测信息传播动力结构与市场价格波动特征之间的关系，建立了一个基于元胞自动机的人工金融市场模型。在模型中，引入了动态有向图来表征异质投资者之间信息传播的邻
【机 构】
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上海大学计算机工程与科学学院,上海金融学院信息管理系,东海证券有限责任公司衍生产品部
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为了探索价格预测信息传播动力结构与市场价格波动特征之间的关系，建立了一个基于元胞自动机的人工金融市场模型。在模型中，引入了动态有向图来表征异质投资者之间信息传播的邻居关系网络；投资者个体在邻居影响下进行价格预测与投资决策，从而形成市场价格。通过对仿真交易价格时间序列的R／S分析，发现邻居关系网络结构对于投资者预测的同质化有重要作用；投资者预测同质化倾向强的资本市场时，价格时间序列的易变性随之增强，市场价格趋于不稳定。
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