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研究连续时间衍生品的定价,建立Black-Scholes定价模型,给出了Black-Scholes微分方程的推导过程以及基于鞅方法的Black-Scholes公式。结合欧式期权的定价公式给出了避险参数的表达式及意义。
Black-Scholes定价模型
【摘 要】
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研究连续时间衍生品的定价,建立Black-Scholes定价模型,给出了Black-Scholes微分方程的推导过程以及基于鞅方法的Black-Scholes公式。结合欧式期权的定价公式给出了避险参数
【机 构】
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河南科技大学数学与统计学院
【出 处】
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河南科技大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2014年05期
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